141. 上升趨勢(shì)線能起支撐作用，但不屬于支撐線的一種。（　?。?br />

142. 時(shí)間價(jià)值的有無(wú)和大小同內(nèi)涵價(jià)值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)。（　　）


143. 期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險(xiǎn)都是無(wú)限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險(xiǎn)是有限的，盈利則可能是無(wú)限的。（　?。?br />

144. 私募期貨基金的投資者和經(jīng)理人共同構(gòu)成基金的合伙人，其中，投資者是有限合伙人，經(jīng)理人為一般合伙人。（　?。?br />

145. 期貨交易的杠桿效應(yīng)是區(qū)別于其他投資工具的主要標(biāo)志，也是期貨市場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。（　?。?br />

146. 期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨不如“平倉(cāng)后購(gòu)銷現(xiàn)貨”便捷。（　?。?br />

147. 會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過(guò)交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額。（　　）


148. 套期圖利簡(jiǎn)稱套利，也稱套利交易或價(jià)差交易。（　?。?br/>
149. 期貨交易的盈虧結(jié)算包括平倉(cāng)盈虧結(jié)算和持倉(cāng)盈虧結(jié)算。（　?。?br />

150. 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點(diǎn)代表l00美元。（　?。?br/>