131. 某投資者在6月2日以30美元/噸的權(quán)利金買人一張11月份到期的執(zhí)行價格為120美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時以20美元/噸的權(quán)利金買入一張11月份到期的執(zhí)行價格為110美元/噸的小麥看跌期權(quán)。11月時，相關(guān)期貨合約價格為130美元/噸，該投資人的投資結(jié)果是（　?。?。(每張合約1噸標的物，其他費用不計)
A、虧損60美元/噸
B、虧損50美元/噸
C、虧損40美元/噸
D、虧損30美元/噸


132. 某交易者以4．53港元權(quán)利金買進執(zhí)行價格為60．00港元的某股票美式期權(quán)10張(1張合約的規(guī)模為100股股票)，該交易者的盈虧平衡點為（　?。└墼?。
A、60．00
B、4．53
C、64．53
D、68．12


133. 根據(jù)所買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。不同的商品期貨合約適用不同的套利方式，下列說法正確的有（　?。?br/>A、活牛、生豬等不可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利
B、小麥、大豆、糖、銅等可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利
C、牛市套利對于可儲存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D、當近期合約的價格已經(jīng)相當?shù)?，以至于它不可能進一步偏離遠期合約時，進行熊市套利是很容易獲利的

134. 期貨投資基金的投資策略包括（　?。?。
A、多CTA投資策略和單CTA投資策略
B、技術(shù)分析投資策略和基本分析投資策略
C、分散型投資策略和集中型投資策略
D、短期、中期策略和長期型投資策略


135. 反轉(zhuǎn)形態(tài)主要分為（　?。?br/>A、頭肩底
B、頭肩頂
C、雙重底
D、雙重頂


判斷題
136. 交易單位是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標的商品的數(shù)量。（　?。?br />

137. 1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所(CME)的國際貨幣市場分部(IMM)率先推出外匯期貨合約。（　?。?br />

138. 期貨交易與遠期現(xiàn)貨交易同屬于遠期交易。（　　）


139. 對期貨期權(quán)的買方來說，他買入期權(quán)可能遭受的最大損失為權(quán)利金；對于賣方來說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金。（　?。?br />

140. 在期貨投機交易中，采用金字塔式買入、賣出時，持倉的增加應該漸次遞減。（　?。?br />