131. 某套期保值企業(yè)對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品都有進(jìn)行賣出套期保值操作，且賣出期貨合約的數(shù)量與現(xiàn)貨被套期保值的數(shù)量相同。在整個(gè)套期保值期間，期貨價(jià)格上漲400元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格上漲500元/噸，這意味著該套期保值者期貨市場(chǎng)虧損400元/噸，現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利500元/噸。套期保值有效性為（　?。?。
A、100%
B、120%
C、90%
D、80%


132. 9月12日，某期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1．56美元，1手為62500，期權(quán)的權(quán)利金為0．0317美元，該日，標(biāo)的期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格為1．5609美元，如果按10%的比率繳納保證金，則購買期貨合約需要的保證金為（　　）美元。
A、9755．625
B、9812．235
C、9982．741
D、9534．752


133. 在利率期貨交易中，當(dāng)（　?。┖霞s問存在著過大或過小的價(jià)差關(guān)系時(shí)，就存在著跨期套利的潛在機(jī)會(huì)。
A、不同市場(chǎng)
B、同一市場(chǎng)
C、同一品種
D、不同交割月份


134. 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因有（　?。?br/>A、價(jià)格波動(dòng)
B、杠桿效應(yīng)
C、盈利能力
D、非理性投機(jī)


135. 股指期貨價(jià)格走勢(shì)的技術(shù)分析方法重在分析行情的歷史走勢(shì)，根據(jù)歷史走勢(shì)分析（　?。?。
A、當(dāng)前價(jià)和量的關(guān)系
B、預(yù)測(cè)股指未來變動(dòng)方向
C、對(duì)股指期貨價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生影響的因素
D、判斷股指未來變動(dòng)方向


判斷題
136. IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。（　?。?br />

137. 實(shí)行持倉限額制度的目的在于防范操縱市場(chǎng)價(jià)格的行為和防止期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)投資者。（　?。?br />

138. 在K線理論中，如果開盤價(jià)高于收盤價(jià)，則實(shí)體為陽線。（　?。?br />

139. 進(jìn)行期權(quán)交易，期權(quán)的買方和賣方都要繳納保證金。（　?。?br />

140. 在反向市場(chǎng)上，由于期貨價(jià)格小于現(xiàn)貨價(jià)格，所以到交割月份期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格不能趨于一致。（　　）