51. 當期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于（　?。?br/>A、期貨價格
B、零
C、無限大
D、無法判斷


52. 如果開盤價高于收盤價，這個矩形用黑色表示，稱為（　?。?br/>A、陽線
B、陰線
C、紅線
D、綠線


53. 每日價格最大波動限制是指期貨合約在－個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。那么，我國滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制是（　?。?。
A、上－個交易日結(jié)算價的±10%
B、上－個交易日結(jié)算價的±5%
C、上－個交易日結(jié)算價的±20%
D、上－個交易日結(jié)算價的±15%


54. 對于會員或客戶的持倉，距離交割月份越近，限額規(guī)定就（　?。?。
A、越低
B、越高
C、根據(jù)價格變動情況而定
D、與交割月份遠近無關(guān)


55. 當判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時（　?。?。
A、仍應(yīng)避險
B、不應(yīng)避險
C、可考慮局部避險
D、無所謂


56. 某日，大豆的9月份期貨合約價格為3500元/噸，當天現(xiàn)貨市場上的同種大豆價格為3000元/噸。則下列說法不正確的是（　　）。
A、基差為500元/噸
B、該市場為反向市場
C、現(xiàn)貨價格低于期貨價格可能是由于期貨價格中包含持倉費用
D、此時黃大豆市場的現(xiàn)貨供應(yīng)可能較為充足


57. 2月10日，某投資者以300點的權(quán)利金買入－張3月份到期、執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出－張3月份到期、執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能贏利(不考慮其他費用)是（　?。?br/>A、20點
B、120點
C、180點
D、300點


58. 第－只期貨投資基金于（　　）在美國出現(xiàn)。
A、1949年
B、1950年
C、1969年
D、1970年


59. 目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標價方法是（　　）。
A、英鎊標價法
B、歐元標價法
C、直接標價法
D、間接標價法


60. 我國滬深300股指期貨合約的最后交易日是（　?。?。
A、合約到期月份的第三個周五，遇法定節(jié)假日順延
B、合約到期月份的第二個周五，遇法定節(jié)假日順延
C、合約到期月份的第－個周五，遇法定節(jié)假日順延
D、合約到期月份的第二個周五