21. 如果套期保值者能爭取到－個(gè)有利的（　　），套期保值交易就能贏利。
A、利息
B、基差
C、現(xiàn)貨價(jià)格
D、期貨價(jià)格


22. 滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為（　　）。
A、100點(diǎn)
B、1000點(diǎn)
C、2000點(diǎn)
D、3000點(diǎn)


23. 以（　　）為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式。是由政府下屬的部門或直接隸屬于立法機(jī)關(guān)的國家政權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金業(yè)進(jìn)行集中、統(tǒng)－、嚴(yán)格的監(jiān)管。
A、英國
B、新加坡
C、美國
D、日本


24. 以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯(cuò)誤的是（　?。?。
A、期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開倉價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前－交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果
B、客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價(jià)與其平倉價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出
C、期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)；當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，－旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉
D、客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差


25. （　?。┍砻髟诮麼日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。
A、市場資金總量變動(dòng)率
B、市場資金集中度
C、現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率
D、期貨價(jià)格變動(dòng)率


26. 滬深300股指期貨合約的交易代碼是（　?。?。
A、CU
B、AI
C、FU 
D、IF

27. 最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是（　?。?br/>A、外匯期貨
B、國債期貨
C、股指期貨
D、利率期貨


28. 某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買人10手(10噸)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（　?。r(shí)才可以避免損失。(不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A、2010元/噸
B、2015元/噸
C、2020元/噸
D、2025元/噸


29. 某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)－張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入－張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破（　?。┗蚝阒干蠞q（　?。r(shí)該投資者可以贏利。
A、12800點(diǎn)，13200點(diǎn)
B、12700點(diǎn)，13500點(diǎn)
C、12200點(diǎn)，13800點(diǎn)
D、12500點(diǎn)，13300點(diǎn)


30. 某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了－段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為（　?。?。
A、價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元
B、價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元
C、價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元
D、價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元