期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)部分99-06年考試（單選題）真題及參考答案三
　　1.
　　題干: 買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。
　　A: 買(mǎi)入跨式套利
　　B: 賣(mài)出跨式套利
　　C: 買(mǎi)入蝶式套利
　　D: 賣(mài)出蝶式套利
　　參考答案[C]
　　2.
　　題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。
　　A: 管理費(fèi)
　　B: 經(jīng)紀(jì)傭金
　　C: 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用
　　D: CTA費(fèi)用
　　參考答案[D]
　　3.
　　題干: 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。
　　A: CTA
　　B: CPO
　　C: FCM
　　D: TM
　　參考答案[B]
　　4.
　　題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。
　　A: 管理費(fèi)
　　B: CTA費(fèi)用
　　C: 經(jīng)紀(jì)傭金
　　D: 承銷(xiāo)費(fèi)用和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用
　　參考答案[A]
　　5.
　　題干: 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能（ ）。
　　A: 價(jià)格將大幅波動(dòng)
　　B: 投機(jī)成分過(guò)高
　　C: 有人操縱市場(chǎng)
　　D: 期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大
　　參考答案[A]
　　6.
　　題干: 在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。
　　A: 中國(guó)證監(jiān)會(huì)
　　B: 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
　　C: 期貨交易所
　　D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司
　　參考答案[B]
　　7.
　　題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
　　A: 2.5%
　　B: 5%
　　C: 20.5%
　　D: 37.5%
　　參考答案[D]
　　8.
　　題干: 基差交易是指按一定的基差來(lái)確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買(mǎi)賣(mài)的交易形式。
　　A: 現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差
　　B: 現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格
　　C: 現(xiàn)貨價(jià)格
　　D: 期貨價(jià)格
　　參考答案[C]
　　9.
　　題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。
　　A: 1250歐元
　　B: -1250歐元
　　C: 12500歐元
　　D: -12500歐元
　　參考答案[B]
　　10.
　　題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。
　　A: 2716
　　B: 2720
　　C: 2884
　　D: 2880
　　參考答案[A]

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