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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎知識每日一練(10月24日)
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【單選題】金融期貨經(jīng)歷的發(fā)展歷程可以歸納為()。
A.股指期貨—利率期貨—外匯期貨
B.外匯期貨—股指期貨—利率期貨
C.外匯期貨—利率期貨—股指期貨
D.利率期貨—外匯期貨—股指期貨
參考答案：C
參考解析：金融期貨經(jīng)歷了外匯期貨—利率期貨—股指期貨的發(fā)展歷程。
【多選題】以下適用國債期貨買入套期保值的情形有()。
A.浮動利率計息的資金貸出方，擔心利率下降
B.固定利率計息的借款人，擔心利率下降
C.計劃利用債券融資，擔心利率上升
D.計劃買入債券，擔心利率下降
參考答案：ABD
參考解析：國債期貨買入套期保值適用的情形主要有：(1)計劃買入債券，擔心利率下降，導致債券價格上升。(2)按固定利率計息的借款人，擔心利率下降，導致資金成本相對增加。(3)資金的貸方，擔心利率下降，導致貸款利率和收益下降。
【判斷題】做空蝶式價差組合是在預期標的資產(chǎn)價格穩(wěn)定時的一種期權(quán)投資策略。( )
A.錯
B.對
參考答案：A
參考解析：只有在標的資產(chǎn)市場價格波動很小時，構(gòu)建蝶式價差組合才會盈利。這樣的投資方式稱為做多期權(quán)蝶式價差組合，或多頭期權(quán)蝶式價差組合。如果對標的資產(chǎn)市場價格波動的方向不明了而又預測標的資產(chǎn)會發(fā)生較大的價格波動，應該按做多期權(quán)蝶式價差組合相反的頭寸方向構(gòu)建資產(chǎn)組合，稱為做空期權(quán)堞式價差組合，或空頭期權(quán)蝶式價差組合。
