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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(10月8日)
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【單選題】假設連續(xù)競價中，交易者在某期貨合約上的買入申報價為4301元/噸，賣出申報價為4030元/噸，而前一成交價為4033元/噸，則其撮合成交價為()元/噸。
A.4030
B.4033
C.4031
D.4032
參考答案：B
參考解析：計算機交易系統(tǒng)一般將買賣申報單以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行排序。當買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。本題中，6p=4301，ep=4033，sp=4030，sp≤cp≤6p，撮合成交價為cp，即4033元/噸。
【多選題】影響國債期貨理論價格的因素有( )等。
A.市場利率
B.可交割國債價格
C.國債價格波動率
D.可交割國債持有成本
參考答案：ABD
參考解析：通常，國債期貨理論價格可以運用持有成本模型計算，即：期貨理論價格=現(xiàn)貨價格+持有成本=現(xiàn)貨價格+資金占用成本-利息收入，其中，資金占用成本=國債現(xiàn)貨全價×(T-t)/365×市場利率。當有轉(zhuǎn)換因子時，還需將計算結(jié)果除以轉(zhuǎn)換因子得到國債期貨理論價格。
【判斷題】利率互換的交易雙方在到期日交換本金和利息。( )
A.錯
B.對
參考答案：A
參考解析：利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)同種貨幣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)事前確定的某一浮動利率計算，另一方的現(xiàn)金流則按固定利率計算。之所以稱為“名義”，是因為借貸雙方不必交換本金。
