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期貨從業(yè)資格考試重要公式：轉(zhuǎn)換因子

公式速記：

1.求國(guó)債基差：A-B×轉(zhuǎn)換因子

2.求國(guó)債期貨理論價(jià)格：1/轉(zhuǎn)換因子×(A+B-C)或

3.求套期保值合約手?jǐn)?shù)：基點(diǎn)價(jià)值法用(第一個(gè)數(shù)/第二個(gè)數(shù))×轉(zhuǎn)換因子×100后取整數(shù)

4.久期只和到期期限成正比，其余都成反比

5.所有期貨品種中，只有利率期貨價(jià)格和市場(chǎng)利率成反比，其余現(xiàn)貨與期貨價(jià)格都成正比

試題演練：

某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值為1億元的IF1509期貨價(jià)格為97.525，若對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債價(jià)格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，至IF1509合約最后交割日，該國(guó)債資金占用成本為1.5481，持有期間利息收入為1.5085，則IF1509的理論價(jià)格為(　　)。

A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)

B.1.0167×(99.640-1.5085)

C.1/1.0167×(99.640+1.5481)

D.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)