1、下列面做法中符合金字塔買入投機交易特點的是(　　)。

A.以7000美元/噸的價格買入1手銅期貨合約;價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約

B.以7100美元/噸的價格買入3手銅期貨合約;價格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約

C.以7000美元/噸的價格買入3手銅期貨合約;價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價格繼續(xù)漲至7 1 00美元/噸再買入1手銅期貨合約

D.以7100美元/噸的價格買入1手銅期貨合約;價格跌至7050美元/噸買

2、TF1609合約價格為99.525，某可交割券價格為100.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為(　　)。

A.100.640-99.525×1.0167

B.100.640-99.525÷1.0167

C.99.52 5-100.640÷1.0167

D.99.525×1.0167-100.640

3、假設英鎊兌美元的即期匯率為1.5823，30天遠期匯率為1.5883。這表明英鎊兌美元的30天遠期匯率(　　)。

A.升水0.006美元

B.升水0.006英鎊

C.貼水0.006英鎊

D.貼水0.006美元

4、在菜粕期貨市場上，甲為買方，建倉價格為1900元/噸，乙為賣方，建倉價格為2100元/噸，甲乙雙方進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，商定的平倉價為2060元/噸，商定的交收價比平倉價低50元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，甲實際購入菜粕的價格為(　　)元/噸，乙實際銷售菜粕價格為(　　)元/噸。

A.1850；2050

B.1850；2080

C.2030；2030

D.1870；2070

5、某榨油廠預計兩個月后需要1000噸大豆作為原料，決定利用大豆期貨進行套期保值，于是在5月份大豆期貨合約上建倉，成交價格為4100元/噸。此時大豆現(xiàn)貨價格為4050元/噸。兩個月后，大豆現(xiàn)貨價格為4550元/噸，該廠以此價格購入大豆，同時以4620元/噸的價格將期貨合約對沖平倉。通過套期保值操作，該廠購買大豆的實際成本是(　　)元/噸(不計手續(xù)費等費用)。

A.4070

B.4100

C.4030

D.4120