期貨從業(yè)基礎知識每日一練(6.23)
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（單選題）交易者認為CME美元兌人民幣期貨合約價格高估，歐元兌人民幣期貨合約價格低估，適宜的套利策略是（ ）。
A．買進美元兌人民幣期貨合約，同時賣出歐元兌人民幣期貨合約
B．賣出美元兌人民幣期貨合約，同時買進歐元兌人民幣期貨合約
C．買進美元兌人民幣期貨合約，同時賣出人民幣兌歐元期貨合約
D．賣出美元兌人民幣期貨合約，同時買進人民幣兌歐元期貨合約
參考答案：B
參考解析：外匯期現套利，即在外匯現貨和期貨中同時進行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯期貨合約或現貨，同時買入被低估的外匯期貨合約或現貨的方式來達到獲利的目的。故本題，應賣出美元兌人民幣期貨合約，同時買進歐元兌人民幣期貨合約。
（多選題）以下對于國內10年期國債期貨合約的描述中，正確的是（ ）。
A．合約標的面值為100萬元人民幣
B．在中國金融期貨交易所上市
C．可交割債券是合約到期日首日剩余期限為6．5～10．25年的記賬式附息國債
D．合約標的為票面利率3％的名義長期國債
參考答案：ABCD
參考解析：2015年3月20日，中國金融期貨交易所推出10年期國債期貨交易，其合約標的為面值為100萬元人民幣、票面利率為3％的名義長期國債，可交割國債為合約到期日首日剩余期限為6．5～10．25年的記賬式附息國債。
(判斷題)賣出看漲期權可規(guī)避標的期貨多頭頭寸的價格風險。（ ）
A．正確
B．錯誤
參考答案：√
參考解析：如果投資者對標的資產價格謹慎看多，則在買入標的資產的同時可賣出該標的的看漲期權，或已經持有標的資產，當價格上漲一定水平后，如果擔心價格下跌，可采取賣出看漲期權策略，此策略視同有保險的看漲期權策略，賣出期權建倉時稱為備兌開倉。
