1．B【解析】熊市套利的交易方式是賣出近期月份期貨合約的同時，買進(jìn)遠(yuǎn)期月份期貨合約。
2．A【解析】說法正確，故選A。
3．A【解析】說法正確，故選A。來源：考試大的美女編輯們
4．B【解析】頭肩頂形態(tài)完成后，向下突破頸線時，成交量不一定擴(kuò)大，但日后繼續(xù)下跌時，成交量會放大。
5．A【解析】說法正確，故選A。
6．B【解析】上海期貨交易所某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則，但平當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。
7．B【解析】期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，不必經(jīng)交易雙方協(xié)商，這降低了交易成本。
8．A【解析】說法正確，故選A。
9．A【解析】說法正確，故選A。
10．B【解析】當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量80％以上(含本數(shù))時，要履行大戶報告制度。
四、分析計算題
1．B【解析】銅合約每目價格最大波動限制是不超過上一交易日結(jié)算價的±3％，最小變動價位為10(元/噸)，因此下一交易El漲跌停板價格=17240±17240×3％=17240±520(元/噸)，即漲停價格=17240+520=17760(元/噸)；跌停價格=17240-520=16720元/噸)。來源：考試大的美女編輯們
2．A【解析】(1)期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨節(jié)約費用總和為60(元/噸)；
(2)期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨后，甲實際購入小麥價格1560(元/噸)=1700-(1740=1600)。如果雙方不進(jìn)行期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨而在期貨合約到期時交割，則甲實際購入小麥價格1600(元/噸)，所以甲方節(jié)約了40(元/噸)。
(3)乙實際銷售小麥價格1760(元/噸)=1700+(1800-1740)。如果雙方不進(jìn)行期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨而在期貨合約到期時交割，則乙實際銷售小麥價格1800(元/噸)。乙實際銷售小麥價格也比建倉價格少40(元/噸)，但節(jié)約了交割和利息等費用60(元/噸)，所以乙方節(jié)約了20(元/噸)。
3．D【解析】持倉費包括倉儲費、保險費和利息。每月倉儲費-0．5×30=15(元/噸)；每月利息=(5％/12)×2500=10．42(元/噸)；每月持倉費=15+8+10．42=33．42(元/噸)。
4．C【解析】該交易商采用買期保值進(jìn)行避險。設(shè)平倉時的期貨價為X，現(xiàn)貨價為Y，則已知Y-X=-18．30：
每單位現(xiàn)貨的盈利=50．50-Y；
每單位期貨的盈利=X-62．30；
每單位的凈損益=(50．50-Y)+(X-62．30)=6．50(元)。
5．B【解析】l000×99+31．25×2=99062．5(美元)；合約價值下跌了l8/32點，即31．25x
18=562．5(美元)，則盈利562．5(美元)。
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