四、分析計算題(本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))
　　161.已知今日8月天膠的收盤價為15560元/噸，昨日EMA(12)的值為16320，昨日EMA(26)的值為15930，則今日DIF的值為()。
　　A.200來源：www.examda.com
　　B.300
　　C.400
　　D.500
　　162.某投資者在10月份以80點的權(quán)利金(每點10美元，合500美元)買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期時12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9550點，若該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他將虧損（　?。┟涝?。(忽略傭金成本)
　　A.80
　　B.300
　　C.500
　　D.800
　　163.2008年2月10日，某投資者以120點的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時，又以180點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(不考慮其他費用)是（　?。c。
　　A.10000
　　B.10060
　　C.10100
　　D.10200
　　164.某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為500美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格498美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當合約到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（　?。┟涝?盎司。
　　A.0
　　B.0.5來源：www.examda.com
　　C.1
　　D.1.5
　　165.假定6月份，豆油的期貨價格為5300元/噸，某投機商預測近期豆油價格有上漲的趨勢，于是，決定采用買空看跌期權(quán)套利，即以110元/噸的價格買進敲定價格為5300元10月份豆油看跌期權(quán)合約，又以170元的價格賣出敲定價格為5400元相同的到期日的豆油看跌期權(quán)，則最大利潤和最大虧損分別為（　?。?。
　　A.最大利潤為60元；最大虧損為40元
　　B.最大利潤為50元；最大虧損為40元
　　C.最大利潤為50元；最大虧損為30元
　　D.最大利潤為60元；最大虧損為30元
　　166.某交易者買入1手5月份執(zhí)行價格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，支付權(quán)利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執(zhí)行價格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，收入權(quán)利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再買入一手5月份執(zhí)行價格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為5美分/蒲式耳，則該組合的最大收益為（　　）美分/蒲式耳。
　　A.2
　　B.4
　　C.5
　　D.6
　　167.某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分/蒲式耳，與此同時買入20手執(zhí)行價格為270美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分/蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是（　　）美分/蒲式耳。
　　A.4
　　B.6來源：考試大
　　C.8
　　D.10
　　168.某交易者在5月30買入1手9月份銅合約，價格為17520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為17570元/噸，7月30，該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為17540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定1手=5噸，則7月30的11月份銅合約價格為（　?。┰?噸。
　　A.17610
　　B.17620
　　C.17630
　　D.17640
　　169.糧儲公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為（　　）元。
　　A.虧損50000
　　B.盈利10000
　　C.虧損3000
　　D.盈利20000
　　170.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（　　）元。
　　A.盈利3000
　　B.虧損3000
　　C.盈利1500
　　D.虧損1500

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