問題：6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。 
A: 1250歐元 
B: -1250歐元 
C: 12500歐元 
D: -12500歐元 

選[B] 
分析：買進(jìn)期貨合約-à看漲；實(shí)際價(jià)格，95.45<95.40，下跌；因此交易虧損。排除AC 
(95.40-95.45)*100*25*10=-1250。
注意：短期利率期貨是省略百分號(hào)進(jìn)行報(bào)價(jià)的，因此計(jì)算時(shí)要乘個(gè)100；美國(guó)的3個(gè)月期貨國(guó)庫券期貨和3個(gè)月歐元利率期貨合約的變動(dòng)價(jià)值都是百分之一點(diǎn)代表25美元(10000000/100/100/4=25，第一個(gè)100指省略的百分號(hào)，第二個(gè)100指指數(shù)的百分之一點(diǎn)，4指將年利率轉(zhuǎn)換為3個(gè)月的利率)。 

編輯推薦：好資料快收藏，考試大期貨從業(yè)站

2009年期貨從業(yè)考試報(bào)名時(shí)間

2009年期貨從業(yè)輔導(dǎo)課程全新上線

2009年期貨基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)復(fù)習(xí)要點(diǎn)與重點(diǎn)

期貨從業(yè)人員考試法律法規(guī)部分真題