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期貨從業(yè)資格考試法律法規(guī)每日一練(2月22日)
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1、【單選題】關(guān)于時(shí)間序列正確的描述是(??)。
A. 平穩(wěn)時(shí)間序列任何兩期之間的協(xié)方差值均不依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng)
B. 平穩(wěn)時(shí)間序列的方差不依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng)，但均值依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng)
C. 非平衡時(shí)間序列對(duì)于金融經(jīng)濟(jì)研究沒(méi)有參考價(jià)值
D. 平穩(wěn)時(shí)間序列的均值不依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng)，但方差依賴(lài)于時(shí)間變動(dòng)
參考答案A
參考解析時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，即反映統(tǒng)計(jì)特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時(shí)間的改變而改變，稱(chēng)為平穩(wěn)時(shí)間序列;反之，稱(chēng)為非平穩(wěn)時(shí)間序列。
2、【多選題】關(guān)于情景分析和壓力測(cè)試，下列說(shuō)法正確的是(??)。
A. 壓力測(cè)試是考慮極端情景下的情景分析
B. 相比于敏感性分析，情景分析更加注重風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性
C. 情景分析中沒(méi)有給定特定情景出現(xiàn)的概率
D. 情景分析中可以人為設(shè)定情景
參考答案：A,B,C,D
參考解析：A項(xiàng)，壓力測(cè)試可以被看做一些風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析;B項(xiàng)，敏感性分析是單一風(fēng)險(xiǎn)因素分析，而情景分析則是一種多因素同時(shí)作用的綜合性影響分析，因此，在情景分析的過(guò)程中，要注意考慮各種頭寸的相關(guān)關(guān)系和相互作用;C項(xiàng)，情景分析和壓力測(cè)試只設(shè)定了情景，但是沒(méi)有明確情景出現(xiàn)的概率;D項(xiàng)，情景分析中的情景可以人為設(shè)定，可以直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景，也可以從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到，或通過(guò)運(yùn)行在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過(guò)程得到。
3、【判斷題】檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性方法通常采用White檢驗(yàn)。(??)
錯(cuò)
對(duì)
參考答案：錯(cuò)
參考解析：檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性方法通常采用單位根檢驗(yàn)，常用的單位根檢驗(yàn)方法有DF檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)。White檢驗(yàn)是用于檢驗(yàn)異方差的方法之一。
