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2024年5月期貨《期貨投資分析》考試真題及答案（更新31題）

2024年5月期貨《期貨投資分析》考試真題及答案

第1題 單項選擇題 （每題1分，共30題，共30分）

1、以下哪項不是工業(yè)硅的下游產(chǎn)品？（）

A．有機硅

B．二氧化硅

C．鋁合金

D．多晶硅

【答案】：B

【解析】：工業(yè)硅的下游包括鋁合金、有機硅、多晶硅。

2、黃金現(xiàn)貨價格500元，儲存成本現(xiàn)值為6元，連續(xù)復利利息率為4%，請問三個月后到期的黃金期貨理論價格

為（）。

A．500e^0.01

B．506e^0.01

C．500e^0.01+6

D．494e^0.01

【答案】：B

【解析】：假設無風險收益率為r，倉儲成本的現(xiàn)值為U，時間為T，當前現(xiàn)貨價格為S0，若存在交易成本，則

期貨價格=（300+6）e0.04×3/12。

3、第一個每日var為95，期限為50天；第二個每日var是99，期限為100天，請問誰的總var比較大？（）

A．第一個大

B．第二個大

C．無法比較

D．一樣大

【答案】：B

【解析】：N天的VaR的計算公式：，代入數(shù)據(jù)可知，B項符合題意。

4、下列方法中，適用于在極端情景下分析風險的是（）。

A．壓力測試

B．情景分析

C．敏感性分析

D．在險價值

【答案】：A

【解析】：壓力測試則可以被看作一些風險因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析。

5、國債期貨交割不包括什么期權(quán)？

A．轉(zhuǎn)換期權(quán)

B．價差期權(quán)

C．時機期權(quán)

D．月末期權(quán)

【答案】：B

【解析】：國債期貨的空頭交割期權(quán)主要包括：轉(zhuǎn)換期權(quán)（質(zhì)量期權(quán)）、月末期權(quán)、時機期權(quán)。

6、投資者常使用中金所的（）進行國債期貨套期保值。