(1)套利必須堅(jiān)持同時(shí)進(jìn)出。
　　實(shí)際操作中，必須堅(jiān)持開倉時(shí)同時(shí)買入賣出，平倉時(shí)也要同時(shí)賣出買入。
　　(2)下單報(bào)價(jià)時(shí)明確指出價(jià)格差。
　　套利的關(guān)鍵在于合約間的價(jià)格差，下達(dá)交易指令時(shí)，要明確寫明買入合約與賣出合約之間的價(jià)格差。
　　(3)不要在陌生的市場(chǎng)做套利交易。
　　農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)的跨期套利和跨市套利中，套利者就必須了解該農(nóng)產(chǎn)品何時(shí)收獲上市、年景如何、倉儲(chǔ)運(yùn)輸條件怎樣。在進(jìn)行套利前，必須具備這些基本知識(shí)，否則應(yīng)該遠(yuǎn)離這個(gè)市場(chǎng)。
　　(4)不能因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)和低額保證金而做超額套利。
　　在國外交易所為了鼓勵(lì)套利，套利的保證金數(shù)額比一般的投機(jī)交易低25%～75%?？墒遣灰?yàn)檫@樣，就把交易數(shù)量盲目擴(kuò)大。這樣一來，如果價(jià)差并不向預(yù)期的方向發(fā)展，這時(shí)投資者面臨的虧損額與他的合約數(shù)量是成正比的，無形中增加了風(fēng)險(xiǎn)。此外，超額套利后，傭金也隨套利量的增加而增加，套利的優(yōu)勢(shì)也無法正常地發(fā)揮出來。
　　(5)不要用鎖單來保護(hù)已虧損的單盤交易。
　　鎖單無法把握不同合約間的價(jià)差收益，只能起到已有損失不再擴(kuò)大的作用，先前的虧損已經(jīng)客觀存在，采用鎖單的方法是無法將其挽回的。
　　(6)注意套利的傭金支出。
　　當(dāng)投資者下達(dá)套利指令時(shí)，應(yīng)明確表示，這是一筆套利。如果投資者不能做到將進(jìn)行套利的兩筆交易同時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，則期貨經(jīng)紀(jì)商和交易所是不會(huì)承認(rèn)這是一筆套利交易的，傭金仍要按兩筆單盤交易收取。
　　另外，在跨市套利的操作中，還應(yīng)特別注意以下幾方面因素：①運(yùn)輸費(fèi)用；②交割品級(jí)的差異；③交易單位和報(bào)價(jià)體系；④匯率波動(dòng)；⑤保證金和傭金成本。