2023年12月基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》考試已經(jīng)結束，本次證券投資基金考試當中真題考點有哪些呢？學霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點，準備備考的考生朋友務必拉入復習名單，重點復習。根據(jù)前輩經(jīng)驗，基金從業(yè)考試往期真題會重復出現(xiàn)，說不定在考場上就遇上了！
真題考點：風險價值
最常用的VaR估算方法主要有三種
①參數(shù)法；
②歷史模擬法；
③蒙特卡洛模擬法。
真題回顧
關于歷史模擬法，以下表述錯誤的是（）
A.VaR選用的歷史樣本期間應與測算期間大致相同
B.歷史模擬法假設市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展狀況大致相同
C.歷史模擬法是最常用的VaR估算方法之一
D.時間間隔越遠，歷史數(shù)據(jù)參考價值越大
參考解析：B正確：歷史模擬法假設市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展狀況大致相同，該種方法依據(jù)風險因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算，模擬出未來的風險因子收益變化。
C正確：最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
A正確、D錯誤：選用的歷史區(qū)間應盡量與所測算區(qū)間大致相同，而且時間上越相近的區(qū)間越會有相似的發(fā)展方向，因此要選用最近的歷史數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源。
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