基金從業(yè)考試往年真題會重復(fù)出現(xiàn)，233網(wǎng)校學(xué)霸君（ks233wx9）準備了基金從業(yè)資格考試科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》真題演練，每天掌握5道題，攻克高頻考點！
1、除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，以下行為中DQII基金一定不得有的是()
A.購買貴金屬
B.交易金融衍生品
C.投資公募基金
D.借入現(xiàn)金
2、某企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金，該企業(yè)可以使用的工具是()
A.遠期
B.期貨
C.期權(quán)
D.互換
3、關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的贖回條款，下列表述正確的是
A.贖回條款的存在使得可轉(zhuǎn)換債券的債息成本較沒有贖回條款的一般債券更低
B.贖回條款約定的權(quán)利在可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期內(nèi)可以隨時行使
C.贖回條款的存在限制了可轉(zhuǎn)換債券持有者的盈利空間
D.贖回條款規(guī)定的是可轉(zhuǎn)換債券持有者的權(quán)利
4、根據(jù)CAPM模型，已知市場預(yù)期收益率為10%，短期國庫券利率為3%，某股票的貝塔系數(shù)為1，則該股票的預(yù)期收益率等于()
A.7%
B.9%
C.10%
D.13%
CAPM使用β系數(shù)來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。β系數(shù)表示資產(chǎn)對市場收益變動的敏感性。在充分分散化的投資組合中，單個證券對高度分散化的組合風(fēng)險的貢獻取決于其用β系數(shù)衡量的系統(tǒng)風(fēng)險。
CAPM體現(xiàn)了資產(chǎn)的期望收益率與系統(tǒng)風(fēng)險之間的正向關(guān)系，即任何資產(chǎn)的市場風(fēng)險溢價(收益率超過無風(fēng)險利率的差額)，等于資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(β系數(shù))乘以市場組合的風(fēng)險溢價。預(yù)期收益率與β系數(shù)的關(guān)系式是CAPM的一個重要組成部分。
CAPM中的預(yù)期收益率與β系數(shù)的關(guān)系式具有十分重要的經(jīng)濟意義。β系數(shù)與證券對最優(yōu)風(fēng)險組合的風(fēng)險的貢獻成正比。如果一個證券的β系數(shù)相對較低(如0.5)，風(fēng)險溢價是另外一個β系數(shù)為1.5的證券的1/3。對于可以進行充分分散化投資的投資者而言，只有系統(tǒng)風(fēng)險才是最重要的，而系統(tǒng)風(fēng)險用β系數(shù)來衡量。投資者要求的資產(chǎn)風(fēng)險溢價與β系數(shù)成正比，風(fēng)險溢價等于βi[E(rm)-r?]。
5、以下不屬于基金暫停估值情形的是()
I.某只基金重倉的債券到期后未能兌付，嚴重影響該基金的流動性
II.港股通產(chǎn)品，因臺風(fēng)警報，聯(lián)交所宣布閉市一天
III.某基金因投資經(jīng)理申請年休假?；馃o人管理
IV.因估值系統(tǒng)準備不充分，某基金無法正確算出產(chǎn)品應(yīng)納增值稅額
A.I、II、III
B.III、IV
C.I、III、IV
D.I、II
當(dāng)基金有以下情形時，可以暫停估值：
(1)基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時。
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時。
(3)占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值。
(4)如出現(xiàn)基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的。
(5)中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。
