2018年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》第十章 基金業(yè)績評價，小編為您整理10題，包括5題普通單選題和5題組合型單選題。一起來測試一下吧！證券投資基金核心考點講解>>
1.某只基金在2016年2月1日時單位凈值為1246.5元，2016年6月4日每份額發(fā)放紅利0.11元，且2016年6月3日時單位凈值為1.3814元。到2016年12月31日時該基金單位凈值為1.4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時間加權(quán)收益率為()。
A.23.08%
B.25.26%
C.24.35%
D.28.66%
答案：A
2.絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別在于()。
A.絕對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻;相對收益歸因是通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因
B.相對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻;絕對收益歸因是通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因
C.相較來說相對收益歸因的本質(zhì)是對基金總收益的分解
D.絕對收益歸因比相對指標(biāo)歸因應(yīng)用更為廣泛
答案：A
3.基金業(yè)績評價不包括()。
A.時間選擇
B.基金分類
C.評價指標(biāo)計算
D.評價結(jié)果發(fā)布
答案：A
4.CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)是為了()。
A.制定統(tǒng)一的投資績效評價標(biāo)準(zhǔn)，使投資業(yè)績具有可比性
B.規(guī)范投資者的投資行為
C.監(jiān)控全球投資風(fēng)險，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險
D.對全球投資業(yè)績進行整體評價
答案：A
5.()可以準(zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。
A.簡單收益率
B.幾何平均收益率
C.時間加權(quán)收益率
D.算術(shù)平均收益率
答案：B
6.基金業(yè)績評價應(yīng)遵循如下原則()。
Ⅰ.客觀性原則
Ⅱ.可比性原則
Ⅲ.長期性原則
Ⅳ.真實性原則
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：A
7.下列關(guān)于夏普比率說法中，正確的是()。
Ⅰ.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
Ⅱ.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風(fēng)險下的超額回報率
Ⅲ.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
Ⅳ.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：B
8.下列說法錯誤的是()。
Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的差額收益
Ⅱ.當(dāng)詹森a=0，則說明基金組合的收益率與處于相同風(fēng)險水平的被動組合的收益率不存在顯著差異
Ⅲ.當(dāng)詹森a>0.則說明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場指數(shù)表現(xiàn)
Ⅳ.詹森a是衡量基金組合收益中超過CAPM模型預(yù)測值的那一部分超額收益
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
9.在應(yīng)用CAPM進行事后風(fēng)險調(diào)整時，應(yīng)該注意()。
Ⅰ.沒有普遍接受或使用的完全具有代表性的市場指數(shù)
Ⅱ.理論上的無風(fēng)險收益率與應(yīng)用中的國債收益率往往不同
Ⅲ.β系數(shù)并不是固定不變的
Ⅳ.證券的波動性會使統(tǒng)計誤差變得很大，并對超額收益的測度造成實際影響
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
10.對于基金凈收益率的計算，以下說法正確的是()。
Ⅰ.一般來說，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
Ⅱ.簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
Ⅲ.算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計
Ⅳ.時間加權(quán)收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
