2018年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》第九章 投資風(fēng)險管理，小編為您整理10題，包括5題普通單選題和5題組合型單選題。一起來測試一下吧！證券投資基金核心考點講解>>
1.以下不會影響利率變動的是()。
A.國際收支
B.通貨膨脹預(yù)期
C.中央銀行的貨幣政策
D.經(jīng)濟(jì)周期
答案：A
2.事前和事后風(fēng)險指標(biāo)的區(qū)別在于()。
A.事前指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)的風(fēng)險情況，而事后指標(biāo)則通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
B.事后指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)的風(fēng)險情況，而事前指標(biāo)則通常用來衡量組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
C.事前指標(biāo)比事后指標(biāo)更準(zhǔn)確
D.事后指標(biāo)比事前指標(biāo)更準(zhǔn)確
答案：B
3.已知某基金的5年間的每年收益率分別為：3%、2%、-3%、4%、3%，市場無風(fēng)險收益率恒定為：3%。那么該基金下行標(biāo)準(zhǔn)差最接近()。
A.3.60%
B.2.56%
C.6.08%
D.5.06%
答案：C
4.已知一個投資組合與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.8，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，市場的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，則該投資組合β值為()。
A.1.6
B.1.5
C.1.4
D.1
答案：A
5.下列不屬于市場風(fēng)險的是()。
A.匯率風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.政策風(fēng)險
D.購買力風(fēng)險
答案：B
6.下列關(guān)于跟蹤誤差和主動比重的說法中，正確的是()。
Ⅰ.跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風(fēng)險是否符合預(yù)定的目標(biāo)或是否在正常的范圍內(nèi)
Ⅱ.主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度
Ⅲ.主動比重為0意味著該投資組合與基準(zhǔn)完全不同
Ⅳ.指數(shù)基金的跟蹤誤差較低
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：B
7.在下行標(biāo)準(zhǔn)差計算中，目標(biāo)收益率可以是()。
Ⅰ.風(fēng)險收益率
Ⅱ.無風(fēng)險收益率
Ⅲ.自定義目標(biāo)收益率
Ⅳ.區(qū)間平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
8.關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險，下列說法正確的是()。
Ⅰ.債券的價格與市場利率變動密切相關(guān)，且呈反方向變動
Ⅱ.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險越低
Ⅲ.當(dāng)市場利率降低時，債券的價格通常會上升
Ⅳ.當(dāng)市場利率上升時，大部分債券的價格會下降
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
9.關(guān)于風(fēng)險價值計算方法，以下說法正確的是()。
Ⅰ.參數(shù)法以風(fēng)險因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
Ⅱ.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險因子收益率概率分布
Ⅲ.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險價值
Ⅳ.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險因子的概率分布模型
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
10.最大回撤不是測量投資組合在指定區(qū)間中()的回撤。
Ⅰ.最高點到最低點
Ⅱ.最低點到中點
Ⅲ.中點到最高點
Ⅳ.起點到終點
A.Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
