1、 關(guān)于UCITS基金的核準(zhǔn)，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.UCITS基金必須獲取其所在國監(jiān)管機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)方可開展業(yè)務(wù)

　　B.基金管理人、托管人、基金規(guī)則及基金章程的改變均要獲得監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)

　　C.對(duì)于單位信托而言，要求核準(zhǔn)基金章程和基金托管人

　　D.基金管理公司只能從事基金管理業(yè)務(wù)

　　2、 把某一項(xiàng)投資活動(dòng)作為一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)，在計(jì)算期內(nèi)，資金的收入與支出叫做(　)。

　　A.貨幣流量

　　B.資金流量

　　C.現(xiàn)金流量

　　D.資本流量

　　3、 下列關(guān)于回購協(xié)議的表述中，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.回購協(xié)議是指資金需求方在出售證券的同時(shí)與證券的購買方約定在一定期限后按約定價(jià)格購回所賣證券的交易行為

　　B.我國金融市場上的回購協(xié)議以國債回購協(xié)議為主

　　C.國債回購作為一種短期融資工具，在各國市場中最長期限均不超過半年

　　D.證券的出售方為資金借入方，即正回購方

　　4、 下列關(guān)于股票拆分的說法中，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.會(huì)對(duì)公司的資本結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益產(chǎn)生影響

　　B.會(huì)使發(fā)行在外的股票總數(shù)增加，每股面值降低

　　C.每股收益和每股市價(jià)下降

　　D.股東的持股比例和權(quán)益總額及其各項(xiàng)權(quán)益余額都保持不變

　　5、 可以在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行的期權(quán)是(　)。

　　A.看漲期權(quán)

　　B.平價(jià)期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　6、 大多數(shù)資信好的公司采用(　)的發(fā)行方式來發(fā)行商業(yè)票據(jù)。

　　A.直接發(fā)行

　　B.間接發(fā)行

　　C.貼現(xiàn)發(fā)行

　　D.以上選項(xiàng)都不正確

　　7、 債券借貸的期限有借貸雙方協(xié)商確定，但最長不得超過(　)天。

　　A.60

　　B.91

　　C.100

　　D.365

　　8、 (　)是根據(jù)特定的時(shí)間間隔，在每個(gè)時(shí)間點(diǎn)上平均下單的算法。

　　A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法

　　B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法

　　C.跟量算法

　　D.執(zhí)行偏差算法

　　9、 我國場內(nèi)股票交易的買賣雙方支付的過戶費(fèi)屬于(　)的收入。

　　A.中國結(jié)算公司

　　B.證券經(jīng)紀(jì)商

　　C.證券交易所

　　D.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

　　10、 交易所上市交易的債券按(　)估值。

　　A.第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值凈價(jià)

　　B.當(dāng)日的開盤價(jià)

　　C.估值當(dāng)日的結(jié)算價(jià)

　　D.采用估值技術(shù)

　　11、 用復(fù)利計(jì)算第n期終值的公式為(　)。

　　A.FV=PV×(1+i×n)

　　B.PV=FV×(1+i×n)

　　C.FV=PV×(1+i)n

　　D.PV=FV×(1+i)n

　　12、 (　)雖然計(jì)算量較大，但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法。

　　A.參數(shù)法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡洛模擬法

　　D.算術(shù)平均法

　　13、 關(guān)于債券利率風(fēng)險(xiǎn)的描述，以下錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.浮動(dòng)利率債券的利息在支付日根據(jù)當(dāng)前市場利率重新設(shè)定

　　B.債券的價(jià)格與利率呈反向變動(dòng)關(guān)系

　　C.浮動(dòng)利率債券在市場利率下行的環(huán)境中具有較低的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率變動(dòng)引起債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　14、 申請(qǐng)QDII資格的證券公司，凈資本不低于(　)億元人民幣。

　　A.5

　　B.6

　　C.8

　　D.4

　　15、 關(guān)于大宗商品投資，說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.大宗商品基本上可以分為能源類、基礎(chǔ)原材料類、貴金屬類和農(nóng)產(chǎn)品四類

　　B.大宗商品是指具有實(shí)體，不可進(jìn)入流通領(lǐng)域，可在零售環(huán)節(jié)進(jìn)行銷售的商品

　　C.大宗商品具有同質(zhì)化、可交易等特征，供需和交易量都非常大

　　D.購買大宗商品是最直接也是最簡明的大宗商品投資方式

　　16、 目前，托管資產(chǎn)的場內(nèi)資金清算主要采用兩種模式，包括(　)和(　)。

　　A.托管人結(jié)算模式;券商結(jié)算模式

　　B.共同對(duì)手結(jié)算模式;逐筆清算模式

　　C.貨銀對(duì)付模式;凈額交收模式

　　D.凈額交收模式;全額交收模式

　　17、 市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括(　)。

　　A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，重大市場行動(dòng)，評(píng)估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價(jià)格、政策環(huán)境和個(gè)股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

　　D.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　18、 (　)是指一方主管機(jī)構(gòu)未經(jīng)他方主管機(jī)構(gòu)的請(qǐng)求，將其所取得與他方主管機(jī)構(gòu)有關(guān)的信息，主動(dòng)提供給他方主管機(jī)構(gòu)。

　　A.自發(fā)性協(xié)助

　　B.相互提供信息

　　C.自發(fā)性監(jiān)管

　　D.自律監(jiān)管

　　19、 收益率曲線的三種類型不包括(　)。

　　A.正收益曲線

　　B.反轉(zhuǎn)收益曲線

　　C.水平收益曲線

　　D.負(fù)收益曲線

　　20、 (　)近似于看漲期權(quán)，行權(quán)時(shí)其持有人可按照約定的價(jià)格購買約定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)。

　　A.美式權(quán)證

　　B.認(rèn)購權(quán)證

　　C.認(rèn)沽權(quán)證

　　D.歐式權(quán)證

　　參考答案

　　1-5 CCCAD

　　6-10 ADBAA

　　11-15 CCCCB

　　16-20 ADADB