第1章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)

　　1.1　風(fēng)險與風(fēng)險管理

　　1.1.1　風(fēng)險、收益與損失

　　1.1.2　風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

　　1.2　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

　　1.2.1　信用風(fēng)險

　　1.2.2　市場風(fēng)險

　　1.2.3　操作風(fēng)險

　　1.2.4　流動性風(fēng)險

　　1.2.5　國家風(fēng)險

　　1.2.6　聲譽風(fēng)險

　　1.2.7　法律風(fēng)險

　　1.2.8　戰(zhàn)略風(fēng)險

　　1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　1.3.1　風(fēng)險分散

　　1.3.2　風(fēng)險對沖

　　1.3.3　風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　1.3.4　風(fēng)險規(guī)避

　　1.3.5　風(fēng)險補償

　　1.4　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本

　　1.4.1　資本的概念和作用

　　1.4.2　監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3　經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

　　1.5　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)

　　1.5.1　收益的計量

　　絕對收益

　　百分比收益率

　　1.5.2　常用的概率統(tǒng)計知識

　　預(yù)期收益率

　　方差和標(biāo)準(zhǔn)差

　　正態(tài)分布

　　1.5.3　投資組合分散風(fēng)險的原理