第4章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　4.1　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　4.1.1　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

　　利率風(fēng)險(xiǎn)

　　匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　4.1.2　主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

　　即期

　　遠(yuǎn)期

　　期貨

　　互換

　　期權(quán)

　　4.1.3　資產(chǎn)分類

　　交易賬戶和銀行賬戶

　　資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

　　我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀

　　4.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　4.2.1　基本概念

　　名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估

　　敞口

　　久期

　　收益率曲線

　　4.2.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　缺口分析

　　久期分析

　　外匯敞口分析

　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　敏感性分析

　　壓力測(cè)試

　　情景分析

　　事后檢驗(yàn)