第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象(★★★)【點(diǎn)擊試聽>>聽老師講解】

(一)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：

(二)組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測(cè)。商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要有兩種方法：

1．傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法

傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。2．資產(chǎn)組合模型

商業(yè)銀行在計(jì)量每個(gè)暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)，即估計(jì)每個(gè)暴露的未來價(jià)值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計(jì)量組合整體的未來價(jià)值概率分布。

組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。