第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)限額
考點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則(★★★)【點(diǎn)擊試聽(tīng)>>聽(tīng)老師講解】
金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用,要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線(xiàn)、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額。一些基本的限額管理原則包括:限額種類(lèi)要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn);限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長(zhǎng)率、波動(dòng)性);強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn),包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度(如交易對(duì)手方、國(guó)家/地區(qū)、擔(dān)保物類(lèi)型、產(chǎn)品等);參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐,但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。