情景分析

答：情景分析的目的

在不同的情景條件下，商業(yè)銀行對(duì)現(xiàn)金流入和流出的缺口分析結(jié)果存在顯著差異。因此，有必要對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營過程中可能出現(xiàn)的各種情景進(jìn)行相對(duì)保守的估計(jì)，有助于減少流動(dòng)性缺口分析的偏差。

商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求分析可分為以下三種情景

-正常狀況是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營過程中，與資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)的現(xiàn)金流量的正常變動(dòng)。

-商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)。

-某種形式的整體市場危機(jī)，即在一個(gè)或多個(gè)市場，所有商業(yè)銀行的流動(dòng)性都受到不同程度的影響。

知識(shí)要點(diǎn)：情景分析通常用于檢驗(yàn)?zāi)撤N特殊狀況對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值造成的有利和/或不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法是什么？

答：我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法：

-總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策;

-由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理，對(duì)各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與分析，并做出相應(yīng)決策;

-大多數(shù)商業(yè)銀行通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算等進(jìn)行管理，并通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理;

-成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性應(yīng)急委員會(huì)，負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施應(yīng)急方案。

對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，在操作層面上分為三個(gè)層次

答：第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢

第二步，計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性

第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性

-計(jì)算商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求

通常將商業(yè)銀行存款分為三類：

-第一類：敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取;

-第二類：脆弱資金，一部分為短期內(nèi)提取的存款，例如政府稅款、電力等費(fèi)用收入。

-第三類：核心存款，除了極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。