復(fù)習(xí)摘要：

有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束；糾正措施包括：對(duì)股東糾正；對(duì)董事會(huì)和高管層糾正；對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行糾正；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定，報(bào)告體系是否健全。

資本監(jiān)管的要點(diǎn)

有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束

監(jiān)管部門(mén)應(yīng)對(duì)銀行資本管理程序進(jìn)行評(píng)估

監(jiān)管部門(mén)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，個(gè)案性的要求銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本

糾正措施包括：對(duì)股東糾正；對(duì)董事會(huì)和高管層糾正；對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行糾正

銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)資本充足率的披露，沒(méi)有董事會(huì)，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

模型原理是否合理

數(shù)據(jù)是否符合要求

是否建立了例外時(shí)間的處理機(jī)制

是否建立了模型修改審查機(jī)制

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定，報(bào)告體系是否健全

風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否了解模型