三、個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
（一）個(gè)人客戶(hù)的基本信息分析
個(gè)人信貸業(yè)務(wù)所面對(duì)的客戶(hù)主要是自然人，其特點(diǎn)表現(xiàn)為單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小但業(yè)務(wù)復(fù)雜而且數(shù)量巨大。
多渠道調(diào)查、識(shí)別個(gè)人客戶(hù)潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)：
1.資信情況調(diào)查：個(gè)人征信系統(tǒng)；稅務(wù)/海關(guān)/法院等機(jī)構(gòu)；第一還款來(lái)源（收入證明、財(cái)產(chǎn)證明）
2.資產(chǎn)和負(fù)債情況調(diào)查：
3.貸款用途及還款來(lái)源調(diào)查：
4.對(duì)擔(dān)保方式的調(diào)查：
（二）個(gè)人信貸產(chǎn)品分類(lèi)及風(fēng)險(xiǎn)分析
1.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析
●經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)；
經(jīng)銷(xiāo)商不具有銷(xiāo)售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷(xiāo)售行為、銷(xiāo)售合同無(wú)效。
經(jīng)銷(xiāo)商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)人違約。
經(jīng)銷(xiāo)商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營(yíng)時(shí)，存在卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)。
●“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)；
開(kāi)發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款。
以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款。
信貸人員與企業(yè)串謀，像虛擬借款人或不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款。
借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明。
開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制。
●由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而造成超額抵押不足的風(fēng)險(xiǎn)；
●借款人經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
2.個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析
個(gè)人零售貸款可以分為汽車(chē)消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款、留學(xué)貸款、助業(yè)貸款等。風(fēng)險(xiǎn)在于：
●借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握
●借款人的償債能力有可能不穩(wěn)（如職業(yè)不穩(wěn)定，大學(xué)生就業(yè)困難等）
●貸款購(gòu)買(mǎi)的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約
●抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難（關(guān)注第一還款來(lái)源）
四、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性（回顧風(fēng)險(xiǎn)管理策略：風(fēng)險(xiǎn)分散）。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。
風(fēng)險(xiǎn)分散化，即將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類(lèi)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)；相反，信貸資產(chǎn)過(guò)度集中于特定行業(yè)、地區(qū)、信用等級(jí)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。
與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素。
1.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注：
?。?）銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)；
?。?）銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)；
?。?）銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性；
?。?）銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化；
?。?）政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶(hù)集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)展變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。
