二、流動性風(fēng)險評估
(一)流動性比率/指標法
流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，其做法是首先確定流動性資產(chǎn)的種類并進行估值，然后確定合理的比率/指標并用于評估和監(jiān)控。

(二)現(xiàn)金流分析法
通過對商業(yè)銀行一定時期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況，現(xiàn)金流人和現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”和“赤字”來表示。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。
(三)其他流動性評估方法
1．缺口分析法
缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業(yè)銀行流動性的較好的方法。商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構(gòu)成了所謂的融資缺口。
融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額
如果缺口為正，商業(yè)銀行必須動用現(xiàn)金和流動性資產(chǎn)，或者介入貨幣市場進行融資。以公式表示為：
融資缺口=流動性資產(chǎn)+借人資金
公式改寫后變?yōu)椋喝谫Y需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)
上述公式意味著商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)來決定。
2．久期分析法
久期分析法用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨之減弱。