初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)歷年真題：第六章流動性風(fēng)險管理

　　一、單項選擇題

　　1．假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中。資產(chǎn)VA=1000億元。負(fù)債V1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為D1=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，利率變化使銀行的價值變化（　?。﹥|元。

　　A．8．53

　　B．－8．53

　　C．9．00

　　D．－9．00

　　2．下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是（　?。?/p>

　　A．流動性比例=流動性負(fù)債余額÷流動性資產(chǎn)余額X 100％

　　B．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項存款期末余額X100％

　　C．核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額÷總負(fù)債期末余額X 100％

　　D．流動性缺口率=流動性缺口÷到期流動性資產(chǎn)×100％

　　3．如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（　?。?/p>

　　A．0．1

　　B．0．2

　　C．0．3

　　D．0．4

　　4．（　　）針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A．流動性比率／指標(biāo)法

　　B．現(xiàn)金流分析法

　　C．缺口分析法

　　D．久期分析法

　　5．某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（　　）

　　A．加強(qiáng)

　　B．減弱

　　C．不變

　　D．無法確定

　　6．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為（　?。?/p>

　　A．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B．現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C．現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

　　D．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債

　　7．（　　）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心存款的重要組成部分。

　　A．個人存款

　　B．公司存款

　　C．機(jī)構(gòu)存款

　　D．大額存款

　　8．下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（　?。?/p>

　　A．商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險

　　B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　9．如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（　　）億元。

　　A．400

　　B．300

　　C．200

　　D．－100

　　10．在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（　?。?/p>

　　A．可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險

　　B．B．商業(yè)銀行的流動性相對充足

　　C．商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求

　　D．商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

　　二、多項選擇題

　　1．商業(yè)銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是（　?。?/p>

　　A．商業(yè)銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產(chǎn)

　　B．國家對于商業(yè)銀行流動性管理的強(qiáng)制規(guī)定

　　C．商業(yè)銀行負(fù)債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動資金來應(yīng)付經(jīng)營過程中的流動性需要

　　D．社會公眾對商業(yè)銀行流動性狀況的評價

　　E．商業(yè)銀行自身經(jīng)營戰(zhàn)略

　　2．商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運(yùn)營產(chǎn)生的積極作用有（　?。?/p>

　　A．降低商業(yè)銀行所面臨的操作風(fēng)險

　　B．降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險溢價

　　C．避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售

　　D．確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

　　E．增進(jìn)市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款

　　3．商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模是由一定水平的（　　）決定的。

　　A．客戶規(guī)模

　　B．一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)

　　C．發(fā)放的貸款

　　D．凈利潤

　　E．核心存款

　　4．商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括（　　）等方面的內(nèi)容。

　　A．制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　B．彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　C．如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

　　D．如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

　　E．明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

　　5．若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有（　　）

　　A．銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越低

　　B．銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

　　C．銀行敏感負(fù)債和總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越低

　　D．銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

　　E．銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)

　　6．下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（　?。?/p>

　　A．存款大量流失

　　B．客戶辦理業(yè)務(wù)等候時間較長

　　C．所發(fā)行的股票價格大幅下降

　　D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E．債權(quán)人提前要求兌付

　　7．商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號包括（　　）等指標(biāo)的變化。

　　A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B．銀行的盈利能力

　　C．第三方評級

　　D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

　　8．流動性風(fēng)險是（　?。╅L期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A．信用風(fēng)險

　　B．匯率風(fēng)險

　　C．操作風(fēng)險

　　D．戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E．聲譽(yù)風(fēng)險

　　9．流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（　?。?/p>

　　A．商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

　　B．債權(quán)人提前要求兌換造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C．存款人提前兌換

　　D．所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E．所發(fā)行股票價格下跌

　　三、判斷題

　　1．壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。（　?。?/p>

　　A．對

　　B．錯

　　2．情景分析是一種單因素分析方法。（　　）

　　A．對

　　B．錯

　　3．信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽(yù)風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性。（　?。?/p>

　　A．對

　　B．錯

　　4．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制訂外匯融資能力受損時的流動性應(yīng)急計劃，通?？梢允褂迷撏鈪R的備用資源，切忌使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣來補(bǔ)充流動性。（　?。?/p>

　　A．對

　　B．錯