銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》“第十四章 風(fēng)險管理”，包括主要學(xué)習(xí)商業(yè)銀行資本的風(fēng)險種類、管理流程、各類風(fēng)險的管控和計量等內(nèi)容;商業(yè)銀行市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險的分類、管控手段和計量等內(nèi)容。學(xué)習(xí)完每章知識點后別忘了自測一下，看看學(xué)習(xí)效果哦！“書看完了但是題目不會做，怎么辦？”。233網(wǎng)校全真題庫已更新>>講師視頻教你解題，掃除盲點、加強鞏固知識
第十四章 風(fēng)險管理
1.【多選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的表述，正確的有( )。（2015年上半年真題）
A.是未來將要遭受的損失
B.是否能妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成效
C.通常以損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量
D.風(fēng)險是未來損失發(fā)生的不確定性
E.風(fēng)險等同于損失本身
【答案】ABCD
【解析】風(fēng)險定義為銀行在經(jīng)營過程中，由于一同休共戚確定因素的影響，和收益損失的可能性?？蓮膬蓚€角度理解：一是強調(diào)結(jié)果的不確定性，二是強調(diào)不確定性帶來的不利后果。
2.【多選題】下列商業(yè)銀行所面臨的各類風(fēng)險，表述正確的有( )。（2015年上半年真題）
A.信用風(fēng)險是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險
B.操作風(fēng)險經(jīng)常與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險交織并發(fā)
C.與其他風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險形成的原因比較簡單，通常被視為獨立的風(fēng)險
D.在同一全國范圍的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險
E.通常將聲譽風(fēng)險看作是對其市場價值最大的威脅
【答案】ABDE
【解析】與其他風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。
3.【多選題】銀行風(fēng)險管理流程主要包括( )。（2014年上半年真題）
A.風(fēng)險識別
B.風(fēng)險分類
C.風(fēng)險計量
D.風(fēng)險監(jiān)測
E.風(fēng)險控制
【答案】ACDE
【解析】銀行風(fēng)險管理流程主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個步驟。
4.【判斷題】銀行面臨的風(fēng)險包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法風(fēng)險等八大類。( )（2014年上半年真題）
A.正確
B.錯誤
【答案】B
【解析】銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。即不再包括合規(guī)風(fēng)險。
5.【單選題】下列不屬于銀行信用風(fēng)險的是（ ）。（2014年上半年真題）
A.借款人的信用評級從AA級降為A級
B.債務(wù)人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困難
C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受賄賂協(xié)助騙貸
D.即期外匯交易中.交易對手未能在第二個交易日按期交割
【答案】C
【解析】信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險。是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。C選項屬于操作風(fēng)險。
6.【單選題】以下銀行業(yè)務(wù)中不存在信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)是( )。（2014年上半年真題）
A.同業(yè)交易
B.貿(mào)易融資
C.外匯交易
D.代收代付
【答案】D
【解析】對大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于場外衍生品交易中。從發(fā)展趨勢來看，銀行正越來越多地面臨著除貸款之外的其他銀行業(yè)務(wù)中所包含的信用風(fēng)險，包括承兌、同業(yè)交易、貿(mào)易融資、外匯交易、金融衍生業(yè)務(wù)、承諾和擔(dān)保以及交易的結(jié)算等。
7.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的說法，錯誤的是( )。（2014年上半年真題）
A.商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理指的是風(fēng)險的識別、衡量、監(jiān)督、控制和調(diào)整收益
B.傳統(tǒng)的信用評估方法主要是“5C”原則：“品德、能力、資本、抵押品、盈利”
C.在建立信用度量模型的基礎(chǔ)上，還可以考慮利用信用衍生工具規(guī)避信用風(fēng)險
D.銀行在貸款或貸款組合的風(fēng)險度量中特別注意運用信用風(fēng)險管理的新工具
【答案】B
【解析】“5C”原則包括：貸款人道德品質(zhì)(Character)、經(jīng)營能力(Capacity)、資本(Capital)、擔(dān)保(Collateral)、經(jīng)營環(huán)境(Condition)。
8.【單選題】風(fēng)險緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險發(fā)生時所帶來的損失，（ ?。┚妥畛Ｓ?、最重要的風(fēng)險緩釋措施。
A.出售風(fēng)險頭寸
B.購買保險
C.互換
D.擔(dān)保
參考答案：D
參考解析：風(fēng)險緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險發(fā)生時所帶來的損失。擔(dān)保就最常用、最重要的風(fēng)險緩釋措施。
9.【單選題】商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理和決策機構(gòu)是（ ?。?。
A.監(jiān)事會
B.股東會
C.董事會
D.管理層
參考答案：C
參考解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理和決策機構(gòu)．承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。
10.【多選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的組織架構(gòu)的說法，正確的有（ ?。?。
A.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理組織架構(gòu)一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門及其他風(fēng)險控制部門等組成
B.監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理層是否盡職履職．并對銀行承擔(dān)風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價
C.董事會的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石
D.風(fēng)險管理團隊是風(fēng)險管理的“第一道防線”
E.內(nèi)部審計團隊是風(fēng)險管理的“第三道防線”
【答案】ABE
【解析】高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。風(fēng)險管理團隊是風(fēng)險管理的“第二道防線”。
11.【單選題】下列關(guān)于國家風(fēng)險的表述，正確的是( )。（2015年上半年真題）
A.通常在債權(quán)人的控制范圍之內(nèi)
B.只發(fā)生在同一國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險
C.個人不會遭受國家風(fēng)險帶來的損失
D.國家風(fēng)險由債權(quán)人所在國家的行為引起
【答案】B
【解析】國家風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟險三類。國家風(fēng)險有兩個特點：①國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；②在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。
12.【單選題】商業(yè)銀行的市場風(fēng)險不包括( )。（2015年上半年真題）
A.違約風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.債券價格風(fēng)險
【答案】A
【解析】違約風(fēng)險屬于信用風(fēng)險的一種。
13.【單選題】根據(jù)《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》，在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中，現(xiàn)階段國內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)( )的計量模型。（2014年上半年真題）
A.首先開發(fā)信用風(fēng)險、操作風(fēng)險
B.首先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險
C.首先開發(fā)市場風(fēng)險、操作風(fēng)險
D.同時開發(fā)三大風(fēng)險
【答案】B
【解析】在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中，現(xiàn)階段國內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的計量模型。
14.【判斷題】敏感性分析是分析單一的因素，而情景分析是一種多因素分析法。（ ?。?/p>
A.正確
B.錯誤
【答案】A
【解析】與敏感性分析對單一的因素進行分析不同，情景分析是一種多因素分析法。研究多種因數(shù)同時作用時可能差生的影響。
15.【多選題】市場風(fēng)險可以分為（ ）。
A.利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.股票價格風(fēng)險
D.商品價格風(fēng)險
E.結(jié)算風(fēng)險
【答案】ABCD
【解析】市場風(fēng)險分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險(包括黃金)、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。
16.【多選題】常用的市場風(fēng)險限額包括（ ?。?/p>
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.融資限額
E.貸款限額
【答案】ABC
【解析】常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額。
17.【單選題】以下不屬于操作風(fēng)險管理工具的是（ ）。
A.操作風(fēng)險與控制自評估
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
C.損失數(shù)據(jù)庫
D.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理
【答案】D
【解析】操作風(fēng)險管理工具和手段主要有操作風(fēng)險與控制自評估(RCSA)、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)、損失數(shù)據(jù)庫(1D)等。
18.【多選題】以下（ ?。儆谝騼?nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。
A.財務(wù)／會計錯誤
B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷
C.軟硬件失靈或癱瘓
D.系統(tǒng)功能漏洞
E.錯誤監(jiān)控／報告
【答案】ABE
【解析】內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計不合理?；蛘邲]有被嚴格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險，主要包括：財務(wù)／會計錯誤、文件／合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、結(jié)算／支付錯誤、錯誤監(jiān)控／報告、交易／定價錯誤六個方面。
19.【多選題】根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，操作風(fēng)險可以分為由（ ?。┧l(fā)的風(fēng)險。
A.人員
B.系統(tǒng)
C.流程
D.外部事件
E.技術(shù)
【答案】ABCD
【解析】根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。
20.【多選題】流動性風(fēng)險的管控手段包括（ ?。?。
A.現(xiàn)金流量管理
B.限額管理
C.風(fēng)險對沖
D.應(yīng)急計劃
E.壓力測試
【答案】ABDE
【解析】流動性風(fēng)險管理的管控手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃。
