31．以下有關資本的說法錯誤的是（　　）。
A．經(jīng)濟資本是一種虛擬的資本
B．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本
C．監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢
D．屬于銀行賬面資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
32．若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（　?。?BR>A．表外項目已承諾未提取金額
B．表外項目已提取金額
C．表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D．表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
33．《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（　?。┮?，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風險量化技術。
A．會計資本
B．監(jiān)管資本
C．經(jīng)濟資本
D．賬面資本
34．（　?。┦侵缚刂啤⒐芾砩虡I(yè)銀行的一種機制或制度安排。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
B．商業(yè)銀行風險管理
C．商業(yè)銀行公司治理
D．商業(yè)銀行內(nèi)部控制
35．以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是（　?。?。
A．全面
B．審慎
C．有效
D．協(xié)助
36．ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是（　　）。
A．流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)
B．流動資產(chǎn)÷流動負債
C．(流動資產(chǎn)動負債)÷總資產(chǎn)
D．流動負債÷總資產(chǎn)
37．下列關于風險管理部門的說法，不正確的是（　?。?。
A．應當是一個相對獨立的部門
B．具有獨立的報告路線
C．具有經(jīng)營決策的最終決定權
D．監(jiān)控各類限額是它的職責之一
38．商業(yè)銀行流動性風險預警信號不包括（　　）。
A．商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌
B．所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大
C．商業(yè)銀行的外部評級上升
D．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
39．銀行監(jiān)管是由（　?。┲鲗?、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。
A．市場
B．政府
C．行業(yè)協(xié)會
D．商業(yè)銀行
40．最高風險管理委員會是由（　?。┰O置的。
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．風險管理部門
D．股東大會
41．風險管理部門獨特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的（　?。顩r，為經(jīng)營管理決策提供輔助作用。
A．國家風險、市場風險和操作風險
B．市場風險、信用風險和操作風險
C．聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險
D．市場風險、法律風險和聲譽風險
42．風險管理的第一道防線是（　?。?。
A．風險管理制度
B．風險管理職能部門
C．前臺業(yè)務人員
D．內(nèi)部審計
43．前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（　?。?。
A．整體風險報告
B．頭寸報告
C．最佳避險報告
D．以上均不是
44．企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用（　?。┙Y構。
A．B／S
B．A／S
C．B／L
D．A／L
45．A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15%，2010年年初所有者權益為110億元，2010年年末所有者權益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為（　?。?。
A．15%
B．12%
C．11%
D．10%
46．下列關于內(nèi)部評級法的說法正確的是（　?。?BR>A．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種
B．初級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限
C．高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值
D．對于零售暴露，商業(yè)銀行可以使用初級法進行風險計量，自行估計PD和1GD
47．A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為（　　）。
A．15%
B．25%
C．50%
D．100%
48．下列關于信貸審批的說法，不正確的是（　　）。
A．信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放
B．在進行信貸決策時．商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，但不包括衍生交易工具
C．原有貸款的展期應作為一個新的信用決策
D．信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策
49．下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（　?。?。
A．營運資金
B．運營效率
C．速動比率
D．存貨周轉(zhuǎn)率
50．商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當?shù)氖牵ā　。?BR>A．通過金融市場控制風險
B．建立多層次的流動性屏障
C．提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性
D．提高流動性管理的預見性
51．某銀行2013年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2013年年末轉(zhuǎn)為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率為（　　）。
A．6%
B．8%
C．8．5%
D．因數(shù)據(jù)不足無法計算
52．資產(chǎn)凈利率的計算公式是（　?。?。
A．資產(chǎn)凈利率=凈利潤／[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)／2]×100%
B．資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入一銷售成本)／銷售收入]×100%
C．資產(chǎn)凈利率=凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100%
D．資產(chǎn)凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100%
53．以下不屬于商業(yè)銀行對保證擔保應重點關注的事項是（　?。?。
A．保證人的資格
B．保證人的財務實力
C．保證人的保證意愿
D．保證人的設立動機
54．客戶評級中．違約概率的估計包括以下（　　）兩個層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
55．影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于（　　）。
A．項目因素
B．公司因素
C．行業(yè)因素
D．宏觀經(jīng)濟周期因素
56．商業(yè)銀行的零售存款是（　　）。
A．來源集中．流動性風險低
B．比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低
C．來源分散，流動性風險高
D．不穩(wěn)定的負債，流動性風險高
57．用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是（　?。?BR>A．效率比率
B．杠桿比率
C．流動比率
D．盈利能力比率
58．以下關于商業(yè)銀行客戶信用評級的說法，錯誤的是（　?。?。
A．信用評分模型屬于現(xiàn)代信用風險計量方法
B．專家系統(tǒng)的突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性
C．信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定
D．違約概率模型能直接估計客戶的違約概率
59．國際收支逆差與國際儲備之比的一般限度是（　?。?。
A．20%
B．25%
C．100%
D．150%
60．交易／定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（　?。?。
A．市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異
B．與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別
C．由于產(chǎn)品成本增加．出現(xiàn)定價困難
D．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤