第11題
個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。
A 違約風(fēng)險(xiǎn)的大小
B 開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益
C 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D 壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小
E 風(fēng)險(xiǎn)偏好
【正確答案】：A,D
[答案解析]B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益;C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。
第12題
下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( )。
A 以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率一對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率
B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化
C 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化
D 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善
E 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善
【正確答案】：A,B,E
[答案解析]信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。
第13題
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。
A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量—亡升且債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大
C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升
D 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]評(píng)級(jí)上升，對(duì)商業(yè)銀行有利。
第14題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。
A 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示
B 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總
C 將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 ’
D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂
E 反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。
第15題
常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。
A 專(zhuān)家調(diào)查列舉法
B 高級(jí)計(jì)量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作風(fēng)險(xiǎn)清單
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：失誤樹(shù)分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。
第16題
建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。
A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是財(cái)務(wù)部門(mén)的輔助機(jī)構(gòu)
B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具備高度獨(dú)立性
C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門(mén)
E 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素
【正確答案】：B,C
[答案解析]A、D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)是相互合作關(guān)系;集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素。
第17題
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?( )
A 不良資產(chǎn)、貸款率
B 預(yù)期損失率
C 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D 不良貸款撥備覆蓋率
E 貸款損失準(zhǔn)備充足率
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上全部屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。
第18題
目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。
A 基本指標(biāo)法
B 計(jì)分卡(SCA)
C 損失分布法(LDA)
D 標(biāo)準(zhǔn)法
E 內(nèi)部衡量法(IMA)
【正確答案】：B,C,E
[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
第19題
衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)
E 期望收益
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。
第20題
商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。
A 盈利性
B 安全性
C 流動(dòng)性
D 擴(kuò)張性
E 競(jìng)爭(zhēng)性.
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的三原則。
