第81題
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括()。
A不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
B未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總
【正確答案】：D
[答案解析]D項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。
第82題
關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?()
A5類
B6類
C7類
D8類
【正確答案】：D
第83題
健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?()
A強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B完善激勵(lì)約束機(jī)制
C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D以上都是
【正確答案】：D
[答案解析]考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
第84題
股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票。現(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為()元。
A5
B7
C-1.8
D0
【正確答案】：A
[答案解析]內(nèi)在價(jià)值一市場(chǎng)價(jià)格一執(zhí)行價(jià)格。
第85題
經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。
ARAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
BRAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
CRAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益
DRAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益
【正確答案】：A
[答案解析]略
第86題
下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是()。
A交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合
D為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
【正確答案】：B
[答案解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。
第87題
下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是()。
A金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移
【正確答案】：C
[答案解析]C項(xiàng)中應(yīng)為通過(guò)資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失。
第88題
如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。
A流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
C流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算
【正確答案】：D
[答案解析]應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。
第89題
下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是()。
A經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
【正確答案】：C
[答案解析]賬面資本是會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本是取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。
第90題
對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為()。
A操作風(fēng)險(xiǎn)損失
B信用風(fēng)險(xiǎn)損失
C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
D以上都不對(duì)
【正確答案】：B
[答案解析]已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失應(yīng)當(dāng)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失。
