11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B
A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
12.以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?C
A.CreditMetrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計(jì)量法
13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風(fēng)險(xiǎn)
B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對
16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：A
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：C
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.以上的都不對
20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
