61．A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為（ ?。?。
A．610
B．1000
C．90
D．1130
62．假設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬元，資產(chǎn)總額為1000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為（ ?。?。
A．0．02
B．0．25
C．O．03
D．0．35
63．下列關(guān)于計算VaR的“方差一協(xié)方差”法的說法，不正確的是（ ?。?。
A．可以預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B．成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C．只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響
D．無法準(zhǔn)確計量非線性金融工具的風(fēng)險
64．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說法，不正確的是（ ?。?/FONT>
A．交易賬戶中的項目只能按模型定價
B．按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
C．存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶
D．銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價
65．關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（ ?。?/FONT>
A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能。也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B．風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式
C．風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式
D．風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求
66．借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法．原因在于借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（ ）之間做出艱難選擇。
A．流動性風(fēng)險
B．可獲得性
C．不可獲性
D．最終收益
67．利率互換是兩個交易對手就（ ）進行相互變換。
A．本金和利息支付
B．本金但不涉及利息支付
C．利息支付但不涉及本金
D．以上均不正確
68．假設(shè)某5年期債券當(dāng)前市價為103元，其麥考利久期為6年，當(dāng)前市場利率為8%，如果市場利率下降0．75%，則按照久期公式計算，該債券的價格變化為（ ?。┰?/FONT>
A．上漲4．29
B．下跌4．29
C．上漲0．77
D．下跌0．77
69．下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是（ ）。
A．事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種
B．事后檢驗是指將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性。并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進
C．若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高
D．若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險計量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定
70．（ ?。┰礁撸硎旧虡I(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。
A．流動性比率
B．大額負(fù)債依賴度
C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
