一、判斷題
1．【答案】B。解析：商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。
2．【答案】A。解析：對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
3．【答案】A。
4．【答案】A。
5．【答案】A。解析：商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)。而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。
6．【答案】B。解析：違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，二者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。
7．【答案】B。解析：分散投資在一定程度上可以消除部分非系統(tǒng)性風(fēng)險。
8．【答案】B。解析：操作風(fēng)險是一種純粹風(fēng)險，能避免、能降低、能緩釋，不能認為操作風(fēng)險會與收益相匹配。
9．【答案】B。解析：違約概率是事前估計的結(jié)果。
10．【答案】A。解析：實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。此說法正確。
11．【答案】B。解析：公允價值是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。
12．【答案】B。
13．【答案】B。解析：集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門．因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。
14．【答案】B。解析：明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。
15．【答案】B。解析：銀行可以使用久期缺I=1來測量其資產(chǎn)和負債的利率風(fēng)險。
16．【答案】B。解析：應(yīng)為非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征的是市場風(fēng)險。
17．【答案】B。解析：是事前估計的結(jié)果。
18．【答案】B。解析：主要用于貸后管理。
19．【答案】A。
20．【答案】B。解析：市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征。