第131題 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括(　)等方面。

A.資格要求

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.定量標(biāo)準(zhǔn)

D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

E.外部數(shù)據(jù)要求

正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

第132題 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的有(　)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

正確答案:B,E解析： 對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源;信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

第133題 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有(　)。

A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程

D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求

正確答案:A,D,E解析： 壓力測(cè)試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來(lái)衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景;在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過(guò)程。

第134題 相對(duì)于單一法人客戶(hù)，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有(　)。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大

正確答案:A,B,C,E解析： D應(yīng)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。

第135題 以下關(guān)于監(jiān)管資本的說(shuō)法正確的有(　)。

A.是種虛擬資本

B.是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

C.按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的

D.采用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)算

E.目的是為滿(mǎn)足內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

正確答案:B,C解析： A、D、E指的是經(jīng)濟(jì)資本的特點(diǎn)。

第136題 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括(　)。

A.確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

B.確保商業(yè)銀行盈利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

D.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

E.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整

正確答案:A,C,D,E解析： 不包括B。

第137題 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括(　)。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)分析

D.風(fēng)險(xiǎn)處置

E.后評(píng)價(jià)

正確答案:A,C,D,E解析： 不包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

第138題 以下屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)有(　)。

A.股票

B.銀行可出售的貸款組合

C.無(wú)法出售的貸款

D.銀行的房產(chǎn)

E.銀行在公司的投資

正確答案:C,D,E解析： 股票和銀行可出售的貸款組合流動(dòng)性強(qiáng)。

第139題 以下說(shuō)法中，正確的有(　)。

A.違約概率即通常所稱(chēng)的違約損失的概率

B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

正確答案:B,C解析： 違約概率是指發(fā)生違約的可能性，所以A錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，所以D錯(cuò)誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。所以E錯(cuò)誤。

第140題 下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說(shuō)法正確的有(　)。

A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄

D.外部審計(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為披露的內(nèi)容.并因此具有相對(duì)、客觀、公正的立場(chǎng)

E.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證

正確答案:C,D,E解析： 銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì);外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查。

第141題 計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要(　)變量。

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

正確答案:A,B,C解析： 預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

第142題 匯率風(fēng)險(xiǎn)分為(　)。

A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

B.違約風(fēng)險(xiǎn)

C.道德風(fēng)險(xiǎn)

D.外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A,D解析： 略

第143題 盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括(　)。

A.資本金收益率

B.不良貸款率

C.凈利息收益率

D.資產(chǎn)收益率

E.非利息收入比率

正確答案:A,C,D,E解析： 盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率，資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

第144題 下列關(guān)于貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有(　)。

A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)

C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

第145題 在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的主要作用包括(　)。

A.支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)

C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策

E.建立資本模型

正確答案:A,B,C,D,E解析： 在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型等。