二、多項(xiàng)選擇題(本類(lèi)題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)
(1)下列企業(yè)行為中，哪些不屬于商業(yè)銀行必須考慮的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?（ ）
A. 某企業(yè)用人不善，結(jié)果會(huì)計(jì)卷走了數(shù)額巨大的公司錢(qián)財(cái)
B. 某企業(yè)在交易過(guò)程中多采用現(xiàn)金交易，很少開(kāi)具發(fā)票
C. 某企業(yè)經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)
D. 某企業(yè)在面臨經(jīng)營(yíng)效益下降的時(shí)候出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
E. 某企業(yè)自有資金匱乏
(2)下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有（?。?。
A. 如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高
B. 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取不重要如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
C. 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)
D. 如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短
E.
(3)下列關(guān)于期貨的說(shuō)法，正確的是（?。?。
A. 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格
B. 貨幣期貨是適應(yīng)各國(guó)從事對(duì)外貿(mào)易和金融業(yè)務(wù)的需要而產(chǎn)生的
C. 貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
D. 股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
E.
(4)商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合哪些標(biāo)準(zhǔn)?（?。?/P>
A. 基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)家意見(jiàn)，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要素
B. 商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理
C. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查
D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素
E. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求客觀準(zhǔn)確
(5)外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（?。?。
A. 外部欺詐/盜竊
B. 洗錢(qián)
C. 內(nèi)部欺詐
D. 違反系統(tǒng)安全
E. 監(jiān)管規(guī)定
(6)下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有（?。?。
A. 缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
B. 某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響
C. 當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口
D. 在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E. 在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
(7)下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有（?。?。
A. 壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>
B. 進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C. 在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程
D. 除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求
(8)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（?。?。
A. 利率風(fēng)險(xiǎn)
B. 匯率風(fēng)險(xiǎn)
C. 信用風(fēng)險(xiǎn)
D. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
(9)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有（ ）。
A. 企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司
B. 公立醫(yī)院
C. 國(guó)家機(jī)關(guān)
D. 企業(yè)集團(tuán)下屬子公司
E. 私立貴族學(xué)校
(10)商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（?。?。
A. 網(wǎng)絡(luò)中心
B. 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶(hù)身份的核對(duì)
C. 銀行卡營(yíng)銷(xiāo)
D. 法律事務(wù)
E. 賬戶(hù)系統(tǒng)
