(31)20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了（?。?。
A. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
(32)（ ）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B. 商業(yè)銀行公司治理
C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
(33)一個完整的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和（ ）。
A. 流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 來源：233網(wǎng)校
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
D. 不良貸款遷徙率指標(biāo)
(34)（ ）是風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)測的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測的動態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。
A. VaR模型
B. 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C. 高級計(jì)量法
D. 風(fēng)險(xiǎn)誘因
(35)下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（?。?。
A. 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法
B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源
C. 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法
D. 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱
(36)資產(chǎn)流動性強(qiáng)的特征是（?。?。
A. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低
B. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高
C. 變現(xiàn)能力低，所付成本低
D. 變現(xiàn)能力低，所付成本高
(37)下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（?。?。
A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值
B. 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值
C. 按模型計(jì)值是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值
D. 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法
(38)ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是（ ）。
A. 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)
B. 流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
C. (流動資產(chǎn)動負(fù)債)/總資產(chǎn)
D. 流動負(fù)債/總資產(chǎn)
(39)（ ）是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。
A. 市場信心
B. 市場穩(wěn)定
C. 政府政策
D. 貸款數(shù)量
(40)在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，（?。┦切枰獦I(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容。
A. 業(yè)務(wù)目標(biāo)分析
B. 資本分析
C. 壓力測試
D. 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
