(31)商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（?。?。
A. 適度分散客戶種類和資金到期日
B. 制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額
C. 以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源
D. 將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)
E. 以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源
(32)下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（?。?。
A. 考慮了“肥尾”現(xiàn)象
B. 不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
C. 通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布
D. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
E. 在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
(33)信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是（ ）。
A. 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
B. 信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C. 無法全面地反映借款人的信用狀況
D. 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E. 方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法
(34)下列銀行業(yè)務(wù)中可能導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的是（?。?。
A. 存款
B. 貸款
C. 承諾
D. 擔(dān)保
E. 結(jié)算
(35)銀監(jiān)會(huì)對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)包括（?。?。
A. 資本充足率
B. 股本凈回報(bào)率
C. 不良貸款率
D. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
E. 不良貸款撥備覆蓋率
(36)流動(dòng)性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，常用的比率/指標(biāo)包括（?。?。
A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
B. 核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)
C. 貸款與核心存款的比率=借款總額/核心存款
D. 大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債一短期投資)/(盈利資產(chǎn)一短期投資)
E. 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
(37)商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?（ ）
A. 保證人的資格
B. 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
C. 保證人的保證意愿
D. 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)
E. 保證人的法律責(zé)任
(38)在其他條件相同的情況下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（?。?/P>
A. 到期時(shí)間延長
B. 利率降低
C. 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高
D. 標(biāo)的股票的市場價(jià)格提高
E. 合約的執(zhí)行價(jià)格提高
(39)債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（?。?/P>
A. 正向收益率曲線
B. 反向收益率曲線
C. 波動(dòng)收益率曲線
D. 水平收益率曲線
E. 垂直收益率曲線
(40)利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為（?。?。
A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C. 基差風(fēng)險(xiǎn)
D. 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
