11．利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會下降。 ( )

12．現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。 ( )

13．一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放l年期的貸款，該銀行不會面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險。 ( )

14．如果銀行有專用的期權(quán)計價模式，應(yīng)采用簡化的計算方法計量期權(quán)敞口頭寸。 ( )

15．久期分析已經(jīng)成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。 ( )

16．敏感性分析是指研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。 ( )

17．壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。 ( )

18．在事后檢驗中，如果市場風(fēng)險計量模型的估算結(jié)果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多，則說明市場風(fēng)險計量模型可靠性低。 ( )

19．風(fēng)險價值(VaR)和風(fēng)險限額報告必須在交易結(jié)束的第三天以前完成。 ( )

20．經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價值增加。 ( )