111、 在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于（　?。?。
A．目標(biāo)設(shè)定
B．業(yè)務(wù)決策
C．資產(chǎn)管理
D．績效考核
E．資本配置


112、 我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標(biāo)，即流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。以下關(guān)于存貸比表述正確的是（　　）。
A．等于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備／未來30日凈現(xiàn)金流出量×100%
B．該指標(biāo)不應(yīng)低于25%
C．等于各項貸款余額／各項存款余額×100%
D．該指標(biāo)不應(yīng)高于75%
E．該指標(biāo)不應(yīng)該低于100%


113、 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有（　?。?。
A．適度分散客戶種類和資金到期日
B．制定風(fēng)險集中限額
C．以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源
D．將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)
E．以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源


114、 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查內(nèi)容包括（　?。?。
A．對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全
B．建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理
C．風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果
D．是否積累了足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風(fēng)險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當(dāng)
E．是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序


115、 商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的是（　?。?
A．利率上升，凈利息收入上升
B．利率上升，凈利息收入下降
C．利率下降，凈利息收入上升
D．利率下降，凈利息收入下降
E．利率上升，凈利息收入不變


116、 下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（　?。?。
A．考慮了“肥尾”現(xiàn)象
B．不能度量非線性金融工具的風(fēng)險
C．通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型
D．風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
E．在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重


117、 商業(yè)銀行最常用的風(fēng)險補(bǔ)償方法有（　?。?。
A．保險補(bǔ)償
B．合同補(bǔ)償
C．存款保險
D．法律補(bǔ)償
E．政策補(bǔ)償


118、 銀行常用的外匯風(fēng)險限額管理主要包括（　　）。
A．即期外匯頭寸限額
B．掉期外匯買賣限額
C．敞口頭寸限額
D．止損點限額
E．換期利率頭寸限額


119、 市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括（　?。?
A．場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
B．場外的期權(quán)合同
C．債券或存款的提前兌付
D．貸款的提前償還等選擇性條款
E．銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配


120、 柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括（　?。?。
A．輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范
B．規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞
C．柜臺人員安全意識不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識
D．柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感
E．客戶監(jiān)管難度大