51、 （　　）是通過圖解法來識別和分析風險事件發(fā)生前存在的各種風險因素，由此判斷和總結哪些風險因素最可能引發(fā)風險事件。
A．失誤樹分析方法
B．資產財務狀況分析法
C．分解分析法
D．制作風險清單


52、 下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（　　）。
A．交易限額
B．風險限額
C．止損限額
D．單一客戶限額


53、 下列關于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，正確的是（　?。?
A．能預測突發(fā)事件的風險
B．成立的假設條件是未來和過去存在著分布的…致性
C．不能反映風險因子對整個組合的一階線性影響
D．能充分度量非線性金融工具的風險


54、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本均值為（　?。?br>A．3．51%
B．3．11%
C．2．87%
D．1．33%


55、 聲譽風險管理體系應當重點強調的內容不包括（　　）。
A．建立內部審計和外部審計的流程
B．努力建立學習型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正
C．利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶
D．深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值


56、 廣義的資產證券化包括（　?。╊?。
A．3
B．4
C．5
D．6


57、 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（　?。?。
A．經濟資本
B．資本充足率
C．貼現(xiàn)率
D．存款準備金


58、 馬柯維茨提出的（　?。┟枥L出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。
A．均值一方差模型
B．資本資產定價模型
C．套利定價理論
D．二叉樹模型


59、 下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是（　?。?。
A．當市場利率上升時，銀行資產價值下降
B．當市場利率上升時，銀行負債價值上升
C．資產的久期越長，資產的利率風險越欠
D．負債的久期越長，負債的利率風險越欠


60、 持續(xù)期缺口等于（　?。?。
A．總資產持續(xù)期一總負債持續(xù)期
B．總資產持續(xù)期一(總資產／總負債  )×總負債持續(xù)期
C．總負債持續(xù)期一總資產持續(xù)期
D．總資產持續(xù)期一(總負債／總資產  )×總負債持續(xù)期，