51、 商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時．隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加。通常會產(chǎn)生（　　）。
A．?dāng)?shù)據(jù)風(fēng)險
B．模型風(fēng)險
C．誤判風(fēng)險
D．缺失風(fēng)險


52、 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是（　?。?。
A．商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80％
B．商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％．核心資本充足率不得低于4％
C．重估儲備屬于核心資本
D．少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本


53、 下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法。正確的是（　?。?。
A．我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施
B．我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C．資本充足率=(資本－扣除項)÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D．核心資本充足率=(核心資本－核心資本扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

54、 （　?。┦巧虡I(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。
A．商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
B．商業(yè)銀行公司治理
C．商業(yè)銀行內(nèi)部控制
D．商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理


55、 絕對信用價差是指（　?。?br>A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D．以上都不對


56、 前臺交易人員通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（　?。?。
A．整體風(fēng)險報告
B．頭寸報告
C．最佳避險報告
D．以上均不是


57、 如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元．總負(fù)債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年， 負(fù)債加權(quán)平均久期為2年。則久期缺口為（　?。?。
A．0.6
B．1.2
C．－3.8
D．3.8


58、 清晰的聲譽風(fēng)險管理流程不包括（　　）。
A．聲譽風(fēng)險識別
B．外部審計
C．聲譽風(fēng)險評估
D．監(jiān)測和報告


59、 在違約概率模型中。RiskCale模型（　?。?
A．只適用于上市公司
B．運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D．核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者


60、 A銀行2010年年初共有可疑類貸款500億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為損失類的貸款金額為100億元．期初可疑類貸款期間因回收減少了l50億元、因核銷減少了250億元，則該銀行2010年的可疑類貸款遷徙率為（　?。?。
A．12.5％
B．25％
C．50％
D．l00％