51、 商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類不包括（　?。?。
A．普通企業(yè)類
B．金融機(jī)構(gòu)類
C．公司類
D．零售類和合格循環(huán)零售類


52、 Credit Metrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（　?。?。
A．信用等級
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款能力


53、市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。 （　?。?
A．對
B．錯


54、 在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后．首要工作是確定客戶的（　?。?。
A．最低債務(wù)承受額
B．最高債務(wù)承受額
C．平均債務(wù)承受額
D．以上均不正確


55、 下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是（　　）。
A．單一客戶授信集中度
B．不良貸款撥備覆蓋率
C．營運資金作為生息資產(chǎn)的比例
D．貸款損失準(zhǔn)備金率


56、 巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求．表述正確的是（　　）。
A．置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間 、
B．持有期為l5個營業(yè)日
C．市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D．至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)


57、 A銀行的外匯敞El頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進(jìn)，計量總敞13頭寸時主要考慮不同貨幣匯率被動的相關(guān)性。則該銀行使用的凈總敞口頭寸應(yīng)為（　?。?。
A．610
B．1000
C．90
D．1130


58、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為（　?。?。
A．表外項目已承諾未提取金額
B．表外項目已提取金額
C．表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D．表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額


59、 違約概率是事后反饋的結(jié)果。 （　?。?br>A．對
B．錯


60、 對敏感負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動性儲備，可持有其總額的（　?。?。
A．30％
B．60％
C．70％
D．80％