31．如果銀行的總資產(chǎn)為l 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
32．下列關(guān)于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度為50％很正常
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
33．某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近( )限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。
A．止損
B．頭寸
C．風(fēng)險(xiǎn)
D．交易
34．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值( )至少重估一次價(jià)值。
A．每周
B．每月
C．每日
D．每季度
35．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括( )。
A．故障樹(shù)法
B．VaR
C．專家預(yù)測(cè)法
D．流程圖分析法
36．商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。
A．因果關(guān)系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析
37．最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
38．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的( )而產(chǎn)生的。
A．利息波動(dòng)
B．匯率波動(dòng)
C．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D．幣種不匹配
39．下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況
B．根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％一5％時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警
C．商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)
D．應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求
40．( )針對(duì)特定時(shí)段計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額,以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
A．流動(dòng)性比率／指標(biāo)法
B．現(xiàn)金流分析法
C．缺ISl分析法
D．久期分析法
41．( )風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)模糊、不可靠、不完整，長(zhǎng)期可比性差，尾部顯得更肥，有可能產(chǎn)生巨大損失。
A．市場(chǎng)
B．操作
C．聲譽(yù)
D．信用
42．操作風(fēng)險(xiǎn)中因流程因素造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A．系統(tǒng)缺陷
B．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
C．文件或合同缺陷
D．交易／定價(jià)錯(cuò)誤
43．對(duì)于同一客戶，不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，則選取( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值
B．風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值
C．風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值
D．類似客戶的指標(biāo)值
44．( )不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。
A．環(huán)境安全
B．設(shè)備安全
C．系統(tǒng)安全
D．媒介安全
45．假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出來(lái)的總外匯敞口頭寸是( )。
A．100
B．200
C．300
D．500
46．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將( )；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將( )。
A．上升上升
B．下降下降
C．上升下降
D．下降上升
47．用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，R為市場(chǎng)利率，當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)AR時(shí)，資產(chǎn)的變化可表示為( )。
A.一DA×VA×／XR／(1+R)
B．一DA x VA／AR×(1+R)
C．DA×VA×△R／(1+R)
D．DA×VA／AR×(1+R)
48．下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是( )。
A．6個(gè)月HBOR增加500個(gè)基點(diǎn)
B．信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)
C．正常經(jīng)營(yíng)狀況
D．主要貨幣相對(duì)于美元升值l5％
49．( )需了解公司操作風(fēng)險(xiǎn)的主要方面，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行審批和定期檢查。
A．監(jiān)事會(huì)
B．股東大會(huì)
C．高級(jí)管理層
D．董事會(huì)
50．廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，( )以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．市場(chǎng)、法律和信用風(fēng)險(xiǎn)
51．銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于( )。
A．媒介安全
B．管理安全
C．應(yīng)用安全
D．信息安全
52．銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和( )等。
A．應(yīng)用安全
B．媒介安全
C．應(yīng)用系統(tǒng)安全
D．環(huán)境安全
53.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多 方面開(kāi)展，這是基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
54．下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A．公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
B．良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
D．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制
55．商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。
A．將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行
B．將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行
C．制定各幣種的流動(dòng)性管理策略
D．制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃
56．如果銀行的總資產(chǎn)為l 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于( )。
A．0．05
B．0．2
C．0．25
D．0．4
57．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于( )。
A．15％
B．25％
C．35％
D．45％
58．銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與( )沒(méi)有關(guān)系。
A．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B．資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D．資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)
59．真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。
A．長(zhǎng)期貸款
B．消費(fèi)者貸款
C．短期自償性貸款
D．房地產(chǎn)貸款
60．可轉(zhuǎn)換理論的一個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的( )。
A．商業(yè)票據(jù)
B．流動(dòng)資產(chǎn)
C．長(zhǎng)期債券
D．國(guó)債

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