二、多選題(每小題2分，共22分)
35、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A. 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天
B. 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)
C. 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
D. 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息
E. 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e
36、 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括( )。
A. 資產(chǎn)收益率指標(biāo)
B. 死亡率指標(biāo)
C. 邊際死亡率指標(biāo)
D. 流動(dòng)性指標(biāo)
E. 期權(quán)費(fèi)指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d
37、 在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中包括( )。
A. GDP
B. 通貨膨脹
C. 實(shí)際匯率變量
D. 外債
E. 違約史指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e
38、 《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括(ABCE)。
A. 商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證
B. 商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性
C. 商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率
D. 商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E. 商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e
39、 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有( )。
A. 壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>
B. 進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C. 在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程
D. 除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試
E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c
40、 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)包括( )。
A. 資本充足率
B. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
C. 正常貸款遷徙率
D. 不良貸款遷徙率
E. 成本收入比
標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d
編輯建議：
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