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單選題
A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括（ ）。
A、匯率風險
B、基準風險
C、期權性風險
D、重新定價風險
標準答案：D
因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是（ ）風險。
A、市場
B、操作
C、信用
D、價格
標準答案：A
假設某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為（ ）。
A、3%
B、4%
C、5%
D、8%
標準答案：B
?。?）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。
A、平價期權
B、歐式期權
C、買入期權
D、美式期權
標準答案：D
按照履約方式，期權可以分為美式期權和歐式期權兩類，關于它們的以下表述，不正確的是（ ）
A、在其他條件相同的情況下，美式期權的買方權利大于歐式期權的買方權利
B、在其他條件相同的情況下，美式期權的賣方義務大于歐式期權的賣方義務
C、在其他條件相同的情況下，美式期權的價格一般小于歐式期權的價格
D、美式期權可能未到期即被執(zhí)行
標準答案：C
《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照（ ）定價。
A、歷史成本
B、歷史成本或者公允價值
C、模型
D、公允價值
標準答案：C
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
A、200
B、400
C、600
D、1000
標準答案：D
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ）。
A、不變
B、長
C、短
D、無法判斷
標準答案：B
巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。
A、1
B、2
C、3
D、4
標準答案：C
假定對于某資產(chǎn)組合，一銀行在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計算的VAR為1萬美元，則表明（ ）。
A、該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有99%的可能性不會超過1萬美元
B、該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有99%的可能性要高于1萬美元
C、該銀行的資產(chǎn)組合在1天損失1萬美元的概率為99%
D、該銀行的資產(chǎn)組合在1天損失1萬美元的概率大于99%
標準答案：A
銀行中的（ ）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A、董事會
B、高級管理層
C、監(jiān)事會
D、股東大會
標準答案：A
假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為（ ）萬元。
A、55
B、73
C、75
D、100
標準答案：B
關于商業(yè)銀行市場風險的以下說法，正確的是（）。
A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一
B、市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務中
C、市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類
D、市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的
標準答案：D
假設某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定在1年后，人民幣相對于美元升值10%，則該銀行以上交易的利差為（ ）。
A、－2%
B、－1%
C、4%
D、5%
標準答案：B
在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入（ ）進行管理。
A、利率風險
B、商品價格風險
C、匯率風險
D、操作風險
標準答案：C
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類。
A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)
B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)
C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)
D、風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)
標準答案：B
關于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不正確的是（）。
A、兩者所要達到的目標不同
B、隨著人們對風險日益關注，兩者之間存在的差異將慢慢消失
C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的
D、資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構、基礎信息支持
標準答案：B
對資產(chǎn)的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值計量指標，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（ ）。
A、公允價值和名義價值
B、名義價值和市場價值
C、市場價值和公允價值
D、內(nèi)在價值和市場價值
標準答案：C
關于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ ）。
A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感
B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加
C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D、久期缺口是負債加權平均久期與資產(chǎn)加權平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額
標準答案：C
